PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCM с WOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCM с WOOD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) are both Materials funds - PSCM tracks the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC while WOOD tracks the S&P Global Timber & Forestry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCM returned 10.90%/yr vs 5.67%/yr for WOOD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCM charges 0.29%/yr vs 0.46%/yr for WOOD.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и WOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции PSCM превзошли акции WOOD по среднегодовой доходности: 10.90% против 5.67% соответственно.

PSCM

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
3.28%
С начала года
16.72%
1 год
32.54%
3 года*
12.64%
5 лет*
10.61%
10 лет*
10.90%

WOOD

1 день
1.08%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-3.36%
1 год
-4.61%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCM и WOOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		16.72%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-3.36%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%

Correlation

The correlation between PSCM and WOOD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.62

The correlation between PSCM and WOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCM и WOOD

Секторы
PSCM
WOOD

Сырьевые материалы

91.6%
62.4%

Энергетика

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%
24.6%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

13.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PSCM
91.6%
WOOD
62.4%

Энергетика

PSCM
6.4%
WOOD

-

Потребительский циклический сектор

PSCM
1.8%
WOOD
24.6%

Финансовые услуги

PSCM
0.1%
WOOD

-

Коммуникационные услуги

PSCM

-

WOOD

-

Потребительский защитный сектор

PSCM

-

WOOD

-

Здравоохранение

PSCM

-

WOOD

-

Промышленность

PSCM

-

WOOD

-

Недвижимость

PSCM

-

WOOD
13.0%

Технологии

PSCM

-

WOOD

-

Коммунальные услуги

PSCM

-

WOOD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

iShares Global Timber & Forestry ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX
Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с VOOWOOD с QQQWOOD с VTIWOOD с VOOV

Доходность на риск

PSCM vs. WOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c WOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCMWOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.25

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.23

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.97

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.21

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

-0.42

+7.94

PSCM vs. WOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа WOOD равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и WOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCM и WOOD

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и WOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCMWOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-63.25%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-21.64%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-22.79%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-30.71%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

-50.20%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-21.39%

+11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-14.82%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

11.08%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и WOOD

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCMWOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.88%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

14.36%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

18.70%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

19.73%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

21.71%

+5.09%

Сравнение комиссий PSCM и WOOD

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WOOD в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и WOOD

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности WOOD в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.03%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.44%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

PSCM and WOOD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (5.60%) compared to WOOD (4.88%). In terms of maximum drawdown, PSCM dropped -51.34% vs WOOD's -63.25%.

On 10-year performance, PSCM leads with 10.90% vs 5.67% for WOOD. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCM has performed better with a 10.90% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.

WOOD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.03% for PSCM.

PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCM and 0.46% for WOOD.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCM и WOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор