Сравнение PSCM с MXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и iShares Global Materials ETF (MXI).
PSCM и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и MXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и MXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у MXI с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции PSCM превзошли акции MXI по среднегодовой доходности: 13.19% против 11.59% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и MXI
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MXI в 0.46%.
Доходность на риск
PSCM vs. MXI — Ранг доходности на риск
PSCM
MXI
Сравнение PSCM c MXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | MXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.64 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.19 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.19 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 9.33 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и MXI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и MXI
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности MXI в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и MXI
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и MXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -68.44% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -16.18% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -28.76% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -39.52% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -7.33% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -18.19% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.79% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и MXI
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares Global Materials ETF (MXI) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | MXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 8.48% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 15.20% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 21.37% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 19.44% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 20.37% | +6.53% |