Сравнение MXI с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и Vanguard Materials ETF (VAW).
MXI и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции MXI превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.70% соответственно.
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и VAW
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
MXI vs. VAW — Ранг доходности на риск
MXI
VAW
Сравнение MXI c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.06 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.59 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.60 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 5.48 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.06 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MXI и VAW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и VAW
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и VAW
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -62.17% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -14.33% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -25.50% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -41.13% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -6.10% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -9.67% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 4.17% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и VAW
iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 6.71% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 13.38% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 21.41% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.57% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 21.14% | -0.77% |