PortfoliosLab logo
Сравнение MXI с VAW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MXI и VAW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MXI и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
333.88%
145.26%
VAW
MXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXI:

-0.55

VAW:

0.02

Коэф-т Сортино

MXI:

-0.66

VAW:

0.12

Коэф-т Омега

MXI:

0.92

VAW:

1.01

Коэф-т Кальмара

MXI:

-0.51

VAW:

0.02

Коэф-т Мартина

MXI:

-1.43

VAW:

0.06

Индекс Язвы

MXI:

5.65%

VAW:

3.71%

Дневная вол-ть

MXI:

14.74%

VAW:

14.37%

Макс. просадка

MXI:

-68.44%

VAW:

-62.17%

Текущая просадка

MXI:

-14.83%

VAW:

-11.64%

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям VAW по среднегодовой доходности: 6.33% против 7.75% соответственно.


MXI

С начала года

-7.34%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-6.05%

1 год

-7.65%

5 лет

6.31%

10 лет

6.33%

VAW

С начала года

1.28%

1 месяц

-10.00%

6 месяцев

-0.89%

1 год

0.68%

5 лет

9.20%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Materials ETF

Vanguard Materials ETF

Сравнение комиссий MXI и VAW

MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.


График комиссии MXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MXI c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MXI, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.550.02
Коэффициент Сортино MXI, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.660.12
Коэффициент Омега MXI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.921.01
Коэффициент Кальмара MXI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.510.02
Коэффициент Мартина MXI, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.430.06
MXI
VAW

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VAW равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.02
-0.55
VAW
MXI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и VAW

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VAW в 1.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MXI
iShares Global Materials ETF
3.21%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%2.33%2.14%
VAW
Vanguard Materials ETF
1.69%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%1.76%1.84%

Просадки

Сравнение просадок MXI и VAW

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.64%
-14.83%
VAW
MXI

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и VAW

iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.96%
4.24%
VAW
MXI