PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXI с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXI с XLB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

MXI и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXI или XLB.

Корреляция

Корреляция между MXI и XLB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXI и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXI:

-0.26

XLB:

-0.31

Коэф-т Сортино

MXI:

-0.20

XLB:

-0.28

Коэф-т Омега

MXI:

0.98

XLB:

0.97

Коэф-т Кальмара

MXI:

-0.20

XLB:

-0.23

Коэф-т Мартина

MXI:

-0.49

XLB:

-0.68

Индекс Язвы

MXI:

8.80%

XLB:

7.98%

Дневная вол-ть

MXI:

19.22%

XLB:

19.41%

Макс. просадка

MXI:

-68.44%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

MXI:

-9.94%

XLB:

-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 6.17% против 7.42% соответственно.

MXI

С начала года

6.78%

1 месяц

9.16%

6 месяцев

-3.83%

1 год

-4.90%

5 лет

11.54%

10 лет

6.17%

XLB

С начала года

0.98%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-6.14%

5 лет

12.61%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXI и XLB

MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

MXI
iShares Global Materials ETF
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXI и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг риск-скорректированной доходности MXI, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXI c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и XLB

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности XLB в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXI
iShares Global Materials ETF		3.04%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%2.33%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		2.00%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок MXI и XLB

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и XLB

Текущая волатильность для iShares Global Materials ETF (MXI) составляет 5.62%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что MXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...