Сравнение MXI с GNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).
MXI и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и GNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.09% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 20.18% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 20.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXI имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции GNR немного впереди с 11.80%.
MXI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 11.65%
GNR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и GNR
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.
Доходность на риск
MXI vs. GNR — Ранг доходности на риск
MXI
GNR
Сравнение MXI c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.12 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.71 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.97 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 15.53 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.12 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MXI и GNR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и GNR
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности GNR в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 2.00% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.30% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и GNR
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и GNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -51.37% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -11.06% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -25.66% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -48.59% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -1.58% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -15.09% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.83% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и GNR
iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 5.51% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 13.76% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 20.70% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 20.34% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 22.00% | -1.64% |