Сравнение MXI с GNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).
MXI и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXI или GNR.
Основные характеристики
| MXI | GNR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.00% | -3.22% |
| Дох-ть за 1 год | 7.05% | 0.87% |
| Дох-ть за 3 года | 1.27% | 3.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.30% | 7.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.69% | 4.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 1.68 | 0.23 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 5.33% |
| Дневная вол-ть | 14.81% | 15.47% |
| Макс. просадка | -68.44% | -51.37% |
| Текущая просадка | -9.93% | -9.33% |
Корреляция
Корреляция между MXI и GNR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXI и GNR
С начала года, MXI показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у GNR с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции MXI превзошли акции GNR по среднегодовой доходности: 6.69% против 4.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и GNR
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXI c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и GNR
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности GNR в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 2.76% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% | 2.33% | 2.14% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.65% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.60% | 2.59% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и GNR
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и GNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и GNR
iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.