Сравнение MXI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MXI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.06% соответственно.
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и SPY
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MXI vs. SPY — Ранг доходности на риск
MXI
SPY
Сравнение MXI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.96 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.49 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.53 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 7.27 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.96 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MXI и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и SPY
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и SPY
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -55.19% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -12.05% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -24.50% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -33.72% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -5.53% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -9.09% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.54% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и SPY
iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 5.35% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 9.50% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 19.06% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.06% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 17.92% | +2.45% |