Сравнение MXI с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
MXI и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 11.59% против 19.75% соответственно.
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и XME
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
MXI vs. XME — Ранг доходности на риск
MXI
XME
Сравнение MXI c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.74 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 3.15 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 4.30 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 12.24 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.74 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.16 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MXI и XME составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и XME
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и XME
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -85.89% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -22.60% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -37.27% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -61.69% | +22.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -16.34% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -44.44% | +26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 7.94% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и XME
Текущая волатильность для iShares Global Materials ETF (MXI) составляет 8.48%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что MXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 11.19% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 28.06% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 35.81% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 32.47% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 32.97% | -12.60% |