Сравнение MXI с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
MXI и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXI или XME.
Основные характеристики
| MXI | XME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.00% | 9.38% |
| Дох-ть за 1 год | 7.05% | 26.30% |
| Дох-ть за 3 года | 1.27% | 13.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.30% | 20.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.69% | 7.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 1.68 | 4.07 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 6.53% |
| Дневная вол-ть | 14.81% | 25.74% |
| Макс. просадка | -68.44% | -85.94% |
| Текущая просадка | -9.93% | -13.43% |
Корреляция
Корреляция между MXI и XME составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXI и XME
С начала года, MXI показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 6.69% против 7.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и XME
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXI c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и XME
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XME в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 2.76% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% | 2.33% | 2.14% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.62% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% | 2.21% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и XME
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что меньше максимальной просадки XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и XME
Текущая волатильность для iShares Global Materials ETF (MXI) составляет 4.29%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что MXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.