Сравнение MXI с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
MXI и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXI или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между MXI и SPHQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXI и SPHQ
Основные характеристики
MXI:
-0.51
SPHQ:
2.13
MXI:
-0.60
SPHQ:
2.93
MXI:
0.93
SPHQ:
1.39
MXI:
-0.48
SPHQ:
4.27
MXI:
-1.41
SPHQ:
16.24
MXI:
5.34%
SPHQ:
1.62%
MXI:
14.89%
SPHQ:
12.33%
MXI:
-68.44%
SPHQ:
-57.83%
MXI:
-15.77%
SPHQ:
-3.25%
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 26.00%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 6.27% против 13.11% соответственно.
MXI
-8.37%
-6.93%
-8.10%
-6.16%
6.28%
6.27%
SPHQ
26.00%
0.24%
3.92%
25.67%
14.87%
13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и SPHQ
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и SPHQ
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SPHQ в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 3.25% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% | 2.33% | 2.14% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.86% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и SPHQ
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и SPHQ
iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.