PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXI с SPHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXI с SPHQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).

MXI и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXI или SPHQ.

Корреляция

Корреляция между MXI и SPHQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXI и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXI:

-0.22

SPHQ:

0.93

Коэф-т Сортино

MXI:

-0.10

SPHQ:

1.46

Коэф-т Омега

MXI:

0.99

SPHQ:

1.21

Коэф-т Кальмара

MXI:

-0.14

SPHQ:

1.02

Коэф-т Мартина

MXI:

-0.35

SPHQ:

4.20

Индекс Язвы

MXI:

8.82%

SPHQ:

4.02%

Дневная вол-ть

MXI:

19.25%

SPHQ:

17.51%

Макс. просадка

MXI:

-68.44%

SPHQ:

-57.83%

Текущая просадка

MXI:

-9.20%

SPHQ:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 6.17% против 13.17% соответственно.

MXI

С начала года

7.67%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-1.96%

1 год

-4.11%

5 лет

12.39%

10 лет

6.17%

SPHQ

С начала года

3.34%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

1.37%

1 год

16.20%

5 лет

17.79%

10 лет

13.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXI и SPHQ

MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

MXI
iShares Global Materials ETF
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXI и SPHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг риск-скорректированной доходности MXI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг риск-скорректированной доходности SPHQ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и SPHQ

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности SPHQ в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXI
iShares Global Materials ETF		3.01%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%2.33%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.11%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%1.66%

Просадки

Сравнение просадок MXI и SPHQ

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и SPHQ

iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.21% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...