Сравнение MXI с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
MXI и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.59% против 13.63% соответственно.
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и SPHQ
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
MXI vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
MXI
SPHQ
Сравнение MXI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.94 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.44 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.45 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 6.35 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.94 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MXI и SPHQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и SPHQ
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и SPHQ
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -57.83% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -10.84% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -25.04% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -31.60% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -5.92% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -10.78% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.48% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и SPHQ
iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 5.32% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 9.67% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 17.13% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.40% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 17.81% | +2.56% |