Сравнение MXI с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
MXI и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXI или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между MXI и SPHQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXI и SPHQ
Основные характеристики
MXI:
-0.25
SPHQ:
0.50
MXI:
-0.24
SPHQ:
0.81
MXI:
0.97
SPHQ:
1.11
MXI:
-0.22
SPHQ:
0.51
MXI:
-0.58
SPHQ:
2.39
MXI:
8.38%
SPHQ:
3.54%
MXI:
19.03%
SPHQ:
17.10%
MXI:
-68.44%
SPHQ:
-57.83%
MXI:
-13.48%
SPHQ:
-11.27%
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 6.13% против 12.22% соответственно.
MXI
2.59%
-6.20%
-11.16%
-5.51%
11.29%
6.13%
SPHQ
-5.73%
-5.57%
-6.90%
9.88%
15.38%
12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и SPHQ
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MXI и SPHQ
MXI
SPHQ
Сравнение MXI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и SPHQ
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SPHQ в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 3.16% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% | 2.33% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.22% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и SPHQ
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и SPHQ
iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 12.52% и 11.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.