Сравнение PSCM с ICBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX).
PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCM и ICBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и ICBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 15.65% | 15.95% | 21.25% | 11.02% | 0.50% | 30.63% | 5.53% | 22.11% | -17.38% | 16.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у ICBMX с доходностью 15.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCM имеют среднегодовую доходность 13.19%, а акции ICBMX немного впереди с 13.20%.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
ICBMX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и ICBMX
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ICBMX в 1.31%.
Доходность на риск
PSCM vs. ICBMX — Ранг доходности на риск
PSCM
ICBMX
Сравнение PSCM c ICBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | ICBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.72 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.43 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.59 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 11.22 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | ICBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и ICBMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и ICBMX
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ICBMX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 8.65% | 10.01% | 17.24% | 7.07% | 11.07% | 1.32% | 0.32% | 1.55% | 21.58% | 1.19% | 0.53% | 7.78% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и ICBMX
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки ICBMX в -63.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и ICBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | ICBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -63.92% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -16.07% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -26.49% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -48.18% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.46% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -17.97% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.71% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и ICBMX
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | ICBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.79% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 15.91% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 25.07% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 20.88% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 22.29% | +4.61% |