PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с ICBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCM с ICBMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and ICBMX (ICON Natural Resources and Infrastructure Fund) are both funds - PSCM is a Materials fund tracking the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while ICBMX is a Energy Equities fund managed by ICON Funds. Over the past 10 years, PSCM returned 12.55%/yr vs 13.04%/yr for ICBMX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCM charges 0.29%/yr vs 1.31%/yr for ICBMX.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и ICBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у ICBMX с доходностью 21.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCM имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции ICBMX немного впереди с 13.04%.

PSCM

1 день
-0.91%
1 месяц
-3.62%
С начала года
25.13%
6 месяцев
30.92%
1 год
58.25%
3 года*
18.48%
5 лет*
9.87%
10 лет*
12.55%

ICBMX

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.23%
С начала года
21.18%
6 месяцев
20.29%
1 год
46.74%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.93%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCM и ICBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		25.13%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		21.18%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%

Correlation

The correlation between PSCM and ICBMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.71

The correlation between PSCM and ICBMX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX
Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с IYMICBMX с MXIICBMX с VAWICBMX с GOAUICBMX с REMX

Доходность на риск

PSCM vs. ICBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c ICBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCMICBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.33

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.32

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

4.63

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

16.59

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCM vs. ICBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICBMX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и ICBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCMICBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PSCM и ICBMX

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки ICBMX в -63.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и ICBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCMICBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-63.92%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-10.10%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-26.49%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-26.49%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

-48.18%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-0.95%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-17.88%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.81%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и ICBMX

Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCMICBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.02%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

13.28%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

20.18%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

20.77%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

22.31%

+4.60%

Сравнение комиссий PSCM и ICBMX

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ICBMX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и ICBMX

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ICBMX в 8.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.26%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.03%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Часто задаваемые вопросы

PSCM and ICBMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (7.42%) compared to ICBMX (5.02%). In terms of maximum drawdown, PSCM dropped -51.34% vs ICBMX's -63.92%.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCM и ICBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор