PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с GOAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCM с GOAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) are both Materials funds - PSCM tracks the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC while GOAU tracks the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSCM returned 9.87%/yr vs 15.62%/yr for GOAU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PSCM charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for GOAU.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и GOAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у GOAU с доходностью -1.69%.

PSCM

1 день
-0.91%
1 месяц
-3.62%
С начала года
25.13%
6 месяцев
30.92%
1 год
58.25%
3 года*
18.48%
5 лет*
9.87%
10 лет*
12.55%

GOAU

1 день
1.83%
1 месяц
2.05%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.10%
1 год
38.05%
3 года*
33.93%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCM и GOAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		25.13%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%12.31%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-1.69%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%

Correlation

The correlation between PSCM and GOAU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.23

The correlation between PSCM and GOAU shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX
Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME

Доходность на риск

PSCM vs. GOAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c GOAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCMGOAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.84

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.26

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

1.23

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

3.00

+12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCM vs. GOAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа GOAU равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и GOAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCMGOAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.84

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PSCM и GOAU

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки GOAU в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и GOAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCMGOAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-55.41%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-31.15%

+16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-31.15%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-48.52%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-25.58%

+21.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-18.82%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

12.71%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и GOAU

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 7.42%, в то время как у US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCMGOAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

14.53%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

37.31%

-20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

45.71%

-21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

36.44%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

35.51%

-8.60%

Сравнение комиссий PSCM и GOAU

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GOAU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и GOAU

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности GOAU в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.96%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.03%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Часто задаваемые вопросы

PSCM and GOAU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOAU has higher volatility (14.53%) compared to PSCM (7.42%). In terms of maximum drawdown, PSCM dropped -51.34% vs GOAU's -55.41%.

On 5-year performance, GOAU leads with 15.62% vs 9.87% for PSCM. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCM has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOAU has performed better with a 15.62% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for GOAU.

PSCM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.96% for GOAU.

PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. They also come from different issuers: Invesco and US Global. Their fees differ too: 0.29% for PSCM and 0.60% for GOAU.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCM и GOAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор