PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAU с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAU с XME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both Materials funds - GOAU tracks the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index while XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAU returned 15.62%/yr vs 23.61%/yr for XME. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GOAU charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности GOAU и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAU показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 24.24%.

GOAU

1 день
1.83%
1 месяц
2.05%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.10%
1 год
38.05%
3 года*
33.93%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—

XME

1 день
0.09%
1 месяц
8.22%
С начала года
24.24%
6 месяцев
27.86%
1 год
101.48%
3 года*
40.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
19.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAU и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-1.69%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.24%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%22.49%

Correlation

The correlation between GOAU and XME is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.47

The correlation between GOAU and XME shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с SCHG
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

GOAU vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAUXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.95

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.38

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

4.51

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

11.48

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAU vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAUXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.95

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.18

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GOAU и XME

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAUXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-85.89%

+30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-22.60%

-8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.15%

-30.47%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-37.27%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.58%

-3.15%

-22.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-44.14%

+25.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

8.87%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и XME

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAUXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

12.36%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.31%

26.73%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.71%

34.61%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

32.54%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

32.84%

+2.67%

Сравнение комиссий GOAU и XME

GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и XME

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности XME в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.96%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

GOAU and XME have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOAU has higher volatility (14.53%) compared to XME (12.36%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs XME's -85.89%.

On 5-year performance, XME leads with 23.61% vs 15.62% for GOAU. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 23.61% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for GOAU.

GOAU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.30% for XME.

GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: US Global and State Street. Their fees differ too: 0.60% for GOAU and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAU и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор