Сравнение GOAU с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
GOAU и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOAU и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 9.07% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.92% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%.
GOAU
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 87.28%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOAU и XME
GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
GOAU vs. XME — Ранг доходности на риск
GOAU
XME
Сравнение GOAU c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOAU | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.74 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 3.15 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.30 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 12.24 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOAU | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.74 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.16 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GOAU и XME составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и XME
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.86% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и XME
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOAU | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -85.89% | +30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -22.60% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -37.27% | -11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.43% | -16.34% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -44.44% | +25.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 7.94% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и XME
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOAU | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 11.19% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.44% | 28.06% | +11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.73% | 35.81% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 32.47% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.37% | 32.97% | +2.40% |