PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAU с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAU с GDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GOAU is a Materials fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAU returned 15.62%/yr vs 19.08%/yr for GDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GOAU charges 0.60%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности GOAU и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAU показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 0.73%.

GOAU

1 день
1.83%
1 месяц
2.05%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.10%
1 год
38.05%
3 года*
33.93%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—

GDX

1 день
1.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
63.55%
3 года*
41.54%
5 лет*
19.08%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAU и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-1.69%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%4.45%

Correlation

The correlation between GOAU and GDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.93

The correlation between GOAU and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XMEGOAU с SCHG
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

GOAU vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAUGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.40

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.81

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.07

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

5.27

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAU vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAUGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.40

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.13

+0.32

Просадки

Сравнение просадок GOAU и GDX

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAUGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-80.34%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-30.84%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.15%

-30.84%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-46.51%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.58%

-25.41%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-40.43%

+21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

12.09%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и GDX

Текущая волатильность для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) составляет 14.53%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что GOAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAUGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

15.49%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.31%

37.51%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.71%

45.49%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

36.40%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

37.17%

-1.66%

Сравнение комиссий GOAU и GDX

GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и GDX

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности GDX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.96%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GOAU and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDX has higher volatility (15.49%) compared to GOAU (14.53%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs GDX's -80.34%.

On 5-year performance, GDX leads with 19.08% vs 15.62% for GOAU. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GOAU has been the lower-risk option at 14.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDX has performed better with a 19.08% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for GOAU.

GOAU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.73% for GDX.

GOAU is categorized as Materials, while GDX is Gold. GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: US Global and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for GOAU and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAU и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор