Сравнение GOAU с GAIN
GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) is Gold fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while GAIN (Gladstone Investment Corporation) is a stock. Over the past 5 years, GOAU returned 14.67%/yr vs 16.63%/yr for GAIN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и GAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность -16.89%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 32.03%.
GOAU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -16.53%
- 6 месяцев
- -26.53%
- С начала года
- -16.89%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- —
GAIN
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 18.17%
- 6 месяцев
- 30.08%
- С начала года
- 32.03%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 20.16%
Сравнение доходности по годам GOAU и GAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | -16.89% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.81% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 32.03% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 25.41% |
Correlation
The correlation between GOAU and GAIN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between GOAU and GAIN shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOAU vs. GAIN — Ранг доходности на риск
GOAU
GAIN
Сравнение GOAU c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOAU | GAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.70 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 8.90 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOAU и GAIN
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и GAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOAU | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -80.87% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.09% | -12.75% | -24.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.09% | -14.76% | -22.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -26.26% | -22.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.09% | 0.00% | -37.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -15.87% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 3.86% | +12.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и GAIN
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOAU | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 8.40% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.57% | 18.22% | +21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.15% | 20.69% | +27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.12% | 22.58% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 25.84% | +9.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и GAIN
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности GAIN в 11.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 11.27% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 1.13% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOAU and GAIN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOAU has higher volatility (11.98%) compared to GAIN (8.40%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs GAIN's -80.87%.
GAIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOAU и GAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор