PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAU с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOAU с GAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GOAU и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOAU и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		9.07%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		4.44%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-9.67%25.54%

Доходность по периодам

С начала года, GOAU показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 4.44%.

GOAU

1 день
4.64%
1 месяц
-17.24%
С начала года
9.07%
6 месяцев
14.84%
1 год
87.28%
3 года*
39.02%
5 лет*
20.93%
10 лет*
—

GAIN

1 день
0.99%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.44%
6 месяцев
6.57%
1 год
18.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с EUSBGOAU с XMEGOAU с SCHG
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с WSOGAIN с DXGAIN с DDSGAIN с SLRC

Доходность на риск

GOAU vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAUGAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.85

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.45

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.47

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

6.29

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAU vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAUGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.85

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.24

+0.27

Корреляция

Корреляция между GOAU и GAIN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и GAIN

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности GAIN в 10.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.86%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		10.46%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%

Просадки

Сравнение просадок GOAU и GAIN

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и GAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

GOAUGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-80.87%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-13.01%

-18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-26.26%

-22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.43%

-0.26%

-17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-16.03%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.06%

3.05%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и GAIN

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOAUGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

7.40%

+9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.44%

12.19%

+27.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.73%

21.60%

+25.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.96%

21.91%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

25.40%

+9.97%