Сравнение GOAU с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и iShares Gold Trust (IAU).
GOAU и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOAU - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOAU и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 7.73% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.92% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 3.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%.
GOAU
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 85.09%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- 20.63%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOAU и IAU
GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
GOAU vs. IAU — Ранг доходности на риск
GOAU
IAU
Сравнение GOAU c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOAU | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.78 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.21 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.58 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 9.32 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOAU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.23 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GOAU и IAU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и IAU
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.87% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и IAU
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOAU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -45.14% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -19.18% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -20.93% | -27.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -13.42% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -15.98% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 5.30% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и IAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOAU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 10.50% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.45% | 24.24% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.75% | 27.72% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.95% | 17.71% | +18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 15.84% | +19.52% |