Сравнение GOAU с IAU
GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - GOAU is a Materials fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAU returned 15.62%/yr vs 18.52%/yr for IAU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOAU charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%.
GOAU
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 33.93%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам GOAU и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | -1.69% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 14.13% | 54.17% | -11.88% | 7.92% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 3.99% |
Correlation
The correlation between GOAU and IAU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between GOAU and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOAU vs. IAU — Ранг доходности на риск
GOAU
IAU
Сравнение GOAU c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOAU | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.18 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOAU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.04 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и IAU
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOAU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -45.14% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -19.18% | -11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.15% | -19.18% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -20.93% | -27.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.58% | -17.02% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -15.96% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.71% | 7.79% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и IAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOAU | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 5.50% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.31% | 23.03% | +14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.71% | 26.41% | +19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.44% | 17.94% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 15.90% | +19.61% |
Сравнение комиссий GOAU и IAU
GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и IAU
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.96% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOAU and IAU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOAU has higher volatility (14.53%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs IAU's -45.14%.
On 5-year performance, IAU leads with 18.52% vs 15.62% for GOAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.52% return vs 15.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GOAU.
GOAU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for IAU.
GOAU is categorized as Materials, while IAU is Gold. GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: US Global and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GOAU and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOAU и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор