PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAU с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAU с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - GOAU is a Materials fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAU returned 15.20%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOAU charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности GOAU и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAU показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

GOAU

1 день
-3.50%
1 месяц
0.38%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
0.67%
1 год
36.70%
3 года*
33.46%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAU и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-3.45%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-10.15%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between GOAU and GLDM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.76

The correlation between GOAU and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XMEGOAU с SCHG
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

GOAU vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAUGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.24

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.63

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.70

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

4.23

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAU vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAUGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.24

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.04

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.02

-0.57

Просадки

Сравнение просадок GOAU и GLDM

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAUGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-21.63%

-33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-19.14%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.15%

-19.14%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-20.92%

-27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.91%

-17.65%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-6.22%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

7.69%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и GLDM

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAUGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.42%

5.47%

+8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.32%

22.99%

+14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.69%

26.39%

+19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.44%

17.91%

+18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

16.85%

+18.66%

Сравнение комиссий GOAU и GLDM

GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и GLDM

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		0.97%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%

Часто задаваемые вопросы

GOAU and GLDM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOAU has higher volatility (14.42%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 15.20% for GOAU. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for GOAU.

GOAU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for GLDM.

GOAU is categorized as Materials, while GLDM is Gold. GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: US Global and State Street. Their fees differ too: 0.60% for GOAU and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAU и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор