Сравнение GOAU с EUSB
GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - GOAU is a Materials fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while EUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAU returned 15.62%/yr vs 0.37%/yr for EUSB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GOAU charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for EUSB.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и EUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у EUSB с доходностью 0.28%.
GOAU
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 33.93%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOAU и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | -1.69% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | -11.66% | -9.23% | 1.12% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.28% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
Correlation
The correlation between GOAU and EUSB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOAU vs. EUSB — Ранг доходности на риск
GOAU
EUSB
Сравнение GOAU c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOAU | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.89 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 5.64 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOAU | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.33 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.06 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.05 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GOAU и EUSB
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и EUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOAU | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -17.87% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -2.48% | -28.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.15% | -5.76% | -25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -17.45% | -31.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.58% | -1.22% | -24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -6.50% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.71% | 0.83% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и EUSB
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOAU | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 1.16% | +13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.31% | 2.50% | +34.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.71% | 3.56% | +42.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.44% | 5.77% | +30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 5.41% | +30.10% |
Сравнение комиссий GOAU и EUSB
GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и EUSB
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности EUSB в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.96% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 0.96% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
GOAU and EUSB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOAU has higher volatility (14.53%) compared to EUSB (1.16%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs EUSB's -17.87%.
On 5-year performance, GOAU leads with 15.62% vs 0.37% for EUSB. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EUSB has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GOAU has performed better with a 15.62% return vs 0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for GOAU.
EUSB has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.96% for GOAU.
GOAU is categorized as Materials, while EUSB is Intermediate Core-Plus Bond. GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while EUSB tracks Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. They also come from different issuers: US Global and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GOAU and 0.12% for EUSB.
EUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOAU и EUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор