PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCJ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCJ с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PSCJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCJ и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		-1.15%12.80%14.74%18.48%-7.48%3.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%11.09%

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

PSCJ

1 день
0.32%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
14.73%
3 года*
13.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с STLGPSCJ с OVLHPSCJ с COWGPSCJ с AIOOPSCJ с BUFPPSCJ с CALFPSCJ с COWZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PSCJ и SPY

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PSCJ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCJSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.96

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.49

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.53

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

7.27

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCJ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCJ на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCJSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.96

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.56

+0.36

Корреляция

Корреляция между PSCJ и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и SPY

PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и SPY

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCJSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.87%

-55.19%

+43.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-12.05%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-5.53%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-9.09%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.54%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и SPY

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) составляет 3.01%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCJSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.35%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

9.50%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

19.06%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

17.06%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

17.92%

-9.08%