Сравнение PSCJ с OVLH

С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у OVLH с доходностью -3.40%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии OVLH в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCJ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVLH равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCJ и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSCJ и OVLH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и OVLH.

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.