PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCJ с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCJ с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

PSCJ и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCJ и BUFP

2026 (YTD)20252024
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		-1.15%12.80%6.72%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

PSCJ

1 день
0.32%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
14.73%
3 года*
13.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с STLGPSCJ с SPYPSCJ с OVLHPSCJ с COWGPSCJ с AIOOPSCJ с CALFPSCJ с COWZ
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий PSCJ и BUFP

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

PSCJ vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCJBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.25

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.89

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.73

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

9.93

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCJ vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCJ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCJ и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCJBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.05

-0.13

Корреляция

Корреляция между PSCJ и BUFP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и BUFP

PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и BUFP

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, примерно равная максимальной просадке BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCJBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.87%

-11.98%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.16%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.05%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.08%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.42%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и BUFP

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) составляет 3.01%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCJBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.45%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

5.01%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

11.12%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

9.78%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

9.78%

-0.94%