PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCJ с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCJ с COWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCJ (Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PSCJ is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSCJ returned 13.74%/yr vs 24.56%/yr for COWG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PSCJ charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 12.42%.

PSCJ

1 день
0.05%
1 месяц
1.19%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.50%
1 год
15.51%
3 года*
13.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCJ и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		4.80%12.80%14.74%18.48%0.23%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between PSCJ and COWG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.83

The correlation between PSCJ and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCJ и COWG

Секторы
PSCJ
COWG

Технологии

34.1%
48.5%

Финансовые услуги

12.6%

-

Коммуникационные услуги

11.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.2%

Здравоохранение

9.4%
21.0%

Промышленность

8.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.0%

Энергетика

3.2%
8.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
6.5%

Технологии

PSCJ
34.1%
COWG
48.5%

Финансовые услуги

PSCJ
12.6%
COWG

-

Коммуникационные услуги

PSCJ
11.2%
COWG
5.2%

Потребительский циклический сектор

PSCJ
10.6%
COWG
3.2%

Здравоохранение

PSCJ
9.4%
COWG
21.0%

Промышленность

PSCJ
8.0%
COWG
3.6%

Потребительский защитный сектор

PSCJ
5.0%
COWG
2.0%

Энергетика

PSCJ
3.2%
COWG
8.4%

Коммунальные услуги

PSCJ
2.3%
COWG
1.5%

Недвижимость

PSCJ
1.9%
COWG

-

Сырьевые материалы

PSCJ
1.8%
COWG
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с STLGPSCJ с OVLHPSCJ с SPYPSCJ с BUFPPSCJ с CALFPSCJ с COWZPSCJ с AIOO
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

PSCJ vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCJCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.82

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
1.22

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.15

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.22

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

3.57

+17.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCJ vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCJ на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCJ и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCJCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.82

+1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.18

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и COWG

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCJCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.87%

-23.60%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-10.79%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-23.60%

+11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.28%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.67%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и COWG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) составляет 0.35%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCJCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

3.63%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

12.01%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

15.94%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

19.09%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.72%

19.09%

-10.37%

Сравнение комиссий PSCJ и COWG

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и COWG

PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCJ and COWG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.63%) compared to PSCJ (0.35%). In terms of maximum drawdown, PSCJ dropped -11.87% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.56% vs 13.74% for PSCJ. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSCJ has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.56% return vs 13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for PSCJ.

COWG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PSCJ.

PSCJ is categorized as Defined Outcome, while COWG is Mid Cap Growth Equities. PSCJ tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.61% for PSCJ and 0.49% for COWG.

PSCJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCJ и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор