PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCJ с STLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCJ с STLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCJ (Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF) and STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) are both exchange-traded funds - PSCJ is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSCJ returned 13.62%/yr vs 33.60%/yr for STLG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSCJ charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for STLG.

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 21.29%.

PSCJ

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.45%
1 год
15.45%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

STLG

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCJ и STLG

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		4.75%12.80%14.74%18.48%-7.48%3.30%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%12.89%

Correlation

The correlation between PSCJ and STLG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.88

The correlation between PSCJ and STLG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCJ и STLG

Секторы
PSCJ
STLG

Технологии

34.1%
54.2%

Финансовые услуги

12.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
16.7%

Здравоохранение

9.4%
8.8%

Промышленность

8.0%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.0%

Энергетика

3.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
0.2%

Технологии

PSCJ
34.1%
STLG
54.2%

Финансовые услуги

PSCJ
12.6%
STLG
2.2%

Коммуникационные услуги

PSCJ
11.2%
STLG
6.3%

Потребительский циклический сектор

PSCJ
10.6%
STLG
16.7%

Здравоохранение

PSCJ
9.4%
STLG
8.8%

Промышленность

PSCJ
8.0%
STLG
5.7%

Потребительский защитный сектор

PSCJ
5.0%
STLG
3.0%

Энергетика

PSCJ
3.2%
STLG
1.1%

Коммунальные услуги

PSCJ
2.3%
STLG
1.6%

Недвижимость

PSCJ
1.9%
STLG
0.0%

Сырьевые материалы

PSCJ
1.8%
STLG
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с OVLHPSCJ с SPYPSCJ с COWGPSCJ с BUFPPSCJ с CALFPSCJ с COWZPSCJ с AIOO
Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT

Доходность на риск

PSCJ vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCJSTLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.45

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
3.18

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.41

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.20

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

12.85

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCJ vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCJ на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCJ и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCJSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.90

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и STLG

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и STLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCJSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.87%

-31.34%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-13.69%

+9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-23.73%

+11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-7.36%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.40%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и STLG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) составляет 0.37%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCJSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

5.03%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

13.89%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

17.89%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

21.97%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.72%

23.89%

-15.17%

Сравнение комиссий PSCJ и STLG

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и STLG

PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

PSCJ and STLG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLG has higher volatility (5.03%) compared to PSCJ (0.37%). In terms of maximum drawdown, PSCJ dropped -11.87% vs STLG's -31.34%.

On 3-year performance, STLG leads with 33.60% vs 13.62% for PSCJ. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PSCJ has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STLG has performed better with a 33.60% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for PSCJ.

STLG has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for PSCJ.

PSCJ is categorized as Defined Outcome, while STLG is Large Cap Growth Equities. PSCJ tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.61% for PSCJ and 0.25% for STLG.

PSCJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCJ и STLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор