Сравнение PSCJ с STLG
PSCJ (Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF) and STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) are both exchange-traded funds - PSCJ is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust, while STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSCJ returned 13.13%/yr vs 30.82%/yr for STLG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSCJ charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for STLG.
Доходность
Сравнение доходности PSCJ и STLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCJ показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 16.17%.
PSCJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STLG
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCJ и STLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 5.09% | 12.80% | 14.74% | 18.48% | -7.48% | 3.29% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 16.17% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 13.15% |
Correlation
The correlation between PSCJ and STLG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between PSCJ and STLG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCJ vs. STLG — Ранг доходности на риск
PSCJ
STLG
Сравнение PSCJ c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCJ | STLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.33 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.68 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.06 | 10.39 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCJ и STLG
Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и STLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCJ | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.87% | -31.34% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -13.69% | +9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | -23.73% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.93% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -7.33% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 3.52% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCJ и STLG
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) составляет 0.49%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCJ | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 8.62% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 15.52% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 19.23% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 22.22% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 23.98% | -15.30% |
Сравнение комиссий PSCJ и STLG
PSCJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCJ и STLG
PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.27% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
PSCJ and STLG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLG has higher volatility (8.62%) compared to PSCJ (0.49%). In terms of maximum drawdown, PSCJ dropped -11.87% vs STLG's -31.34%.
On 3-year performance, STLG leads with 30.82% vs 13.13% for PSCJ. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PSCJ has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STLG has performed better with a 30.82% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for PSCJ.
STLG has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for PSCJ.
PSCJ is categorized as Defined Outcome, while STLG is Large Cap Growth Equities. PSCJ tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.61% for PSCJ and 0.25% for STLG.
PSCJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCJ и STLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор