PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCJ с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCJ с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

PSCJ и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCJ и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		-1.15%12.80%14.74%18.48%-7.48%3.30%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%10.11%

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

PSCJ

1 день
0.32%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
14.73%
3 года*
13.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSCJ:
PSCJ с STLGPSCJ с SPYPSCJ с OVLHPSCJ с COWGPSCJ с AIOOPSCJ с BUFPPSCJ с CALF
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий PSCJ и COWZ

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

PSCJ vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCJCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.96

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.43

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.20

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

5.59

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCJ vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCJ на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCJ и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCJCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.96

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.63

+0.29

Корреляция

Корреляция между PSCJ и COWZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и COWZ

PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSCJ
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и COWZ

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCJCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.87%

-38.63%

+26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-13.55%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.72%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-4.85%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.92%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и COWZ

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 3.01% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCJCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.96%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

8.37%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

17.50%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

17.73%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

20.08%

-11.24%