Сравнение PSCJ с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
PSCJ и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCJ и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCJ и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | -1.15% | 5.97% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCJ показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.
PSCJ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCJ и AIOO
PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
PSCJ vs. AIOO — Ранг доходности на риск
PSCJ
AIOO
Сравнение PSCJ c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCJ | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.76 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между PSCJ и AIOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCJ и AIOO
Ни PSCJ, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSCJ и AIOO
Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.87% | -0.74% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.52% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.19% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCJ и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 1.98% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 1.98% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 1.98% | +6.86% |