Сравнение PSCJ с AIOO
PSCJ (Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. PSCJ is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCJ charges 0.61%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности PSCJ и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCJ показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
PSCJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCJ и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 4.75% | 5.97% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between PSCJ and AIOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCJ vs. AIOO — Ранг доходности на риск
PSCJ
AIOO
Сравнение PSCJ c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCJ | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.79 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок PSCJ и AIOO
Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.87% | -0.74% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.17% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCJ и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 1.99% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 1.99% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.72% | 1.99% | +6.73% |
Сравнение комиссий PSCJ и AIOO
PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCJ и AIOO
Ни PSCJ, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSCJ and AIOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCJ is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.64% for AIOO.
PSCJ and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Allianz. Their fees differ too: 0.61% for PSCJ and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для PSCJ и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор