PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCJ с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.


PSCJ

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.45%
1 год
15.45%
3 года*
13.62%
5 лет*
10 лет*

AIOO

1 день
-0.13%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.33%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCJ и AIOO


Correlation

The correlation between PSCJ and AIOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.71

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

PSCJ vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCJ
Ранг доходности на риск PSCJ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCJ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина

AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCJAIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

PSCJ vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCJAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

2.79

-1.74

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и AIOO

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и AIOO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSCJAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.87%

-0.74%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.17%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и AIOO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSCJAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

1.99%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

1.99%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.72%

1.99%

+6.73%

Сравнение комиссий PSCJ и AIOO

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AIOO в 0.64%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и AIOO

Ни PSCJ, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PSCJ and AIOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCJ is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.64% for AIOO.

PSCJ and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Allianz. Their fees differ too: 0.61% for PSCJ and 0.64% for AIOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCJ и AIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор