Сравнение PSCJ с SMAX
PSCJ (Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. PSCJ is passively managed, while SMAX is actively managed. Over the past year, PSCJ returned 11.56% vs 8.01% for SMAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSCJ charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности PSCJ и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCJ показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью 3.73%.
PSCJ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.98%
- С начала года
- 5.61%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCJ и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 5.61% | 12.80% | 1.62% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.73% | 8.01% | 1.06% |
Correlation
The correlation between PSCJ and SMAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between PSCJ and SMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCJ vs. SMAX — Ранг доходности на риск
PSCJ
SMAX
Сравнение PSCJ c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCJ | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.62 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.20 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 22.36 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCJ и SMAX
Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCJ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.87% | -3.90% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -1.91% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.05% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -0.39% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.36% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCJ и SMAX
Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCJ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.62% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 2.17% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 2.70% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 3.60% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 3.60% | +5.03% |
Сравнение комиссий PSCJ и SMAX
PSCJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCJ и SMAX
PSCJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.94% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
PSCJ and SMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCJ has higher volatility (1.06%) compared to SMAX (0.62%). In terms of maximum drawdown, PSCJ dropped -11.87% vs SMAX's -3.90%.
On 1-year performance, PSCJ leads with 11.56% vs 8.01% for SMAX. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSCJ has performed better with a 11.56% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for PSCJ.
SMAX has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for PSCJ.
They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.61% for PSCJ and 0.50% for SMAX.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCJ и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор