Сравнение PSCJ с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

PSCJ и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCJ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCJ и BAPR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF	-1.46%	12.80%	14.74%	18.48%	-7.48%	3.30%
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April	2.08%	8.28%	15.95%	23.16%	-7.04%	5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSCJ показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

PSCJ

1 день: 1.67%

1 месяц: -2.19%

С начала года: -1.46%

6 месяцев: 0.41%

1 год: 14.57%

3 года*: 12.89%

5 лет*: —

10 лет*: —

BAPR

1 день: 2.58%

1 месяц: 0.99%

С начала года: 2.08%

6 месяцев: 4.42%

1 год: 15.33%

3 года*: 13.43%

5 лет*: 10.13%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Название символа

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSCJ:

PSCJ с STLG PSCJ с SPY PSCJ с OVLH PSCJ с COWG PSCJ с AIOO PSCJ с COWZ PSCJ с BUFP

Часто сравнивают с BAPR:

BAPR с VRT BAPR с USMV BAPR с SCHD BAPR с FFLC BAPR с BUFR BAPR с SPY BAPR с PRPFX

Сравнение комиссий PSCJ и BAPR

PSCJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.

BAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

PSCJ

Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF

Доходность на риск

PSCJ vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCJ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BAPR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCJ c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PSCJ	BAPR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.39	1.29	+0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.11	1.99	+0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.40	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.03	1.74	+0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.79	11.59	-0.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCJ vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCJ на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCJ и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PSCJ	BAPR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.39	1.29	+0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.88	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.75	+0.16

Корреляция

Корреляция между PSCJ и BAPR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и BAPR

Ни PSCJ, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и BAPR

Максимальная просадка PSCJ за все время составила -11.87%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCJ и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

	PSCJ	BAPR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-11.87%	-23.91%	+12.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.34%	-9.19%	+1.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-15.58%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.56%	0.00%	-2.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.27%	-2.66%	+0.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.38%	1.38%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и BAPR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF (PSCJ) составляет 2.99%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PSCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PSCJ	BAPR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.99%	3.45%	-0.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.19%	4.26%	-0.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.52%	11.90%	-1.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.84%	11.54%	-2.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.84%	13.25%	-4.41%

Сравнение PSCJ с BAPR

Доходность

Сравнение доходности PSCJ и BAPR

Сравнение доходности по годам PSCJ и BAPR

Доходность по периодам

PSCJ

BAPR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PSCJ и BAPR

Доходность на риск

PSCJ vs. BAPR — Ранг доходности на риск

PSCJ

BAPR

Сравнение PSCJ c BAPR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PSCJ vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCJ и BAPR

Просадки

Сравнение просадок PSCJ и BAPR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PSCJ и BAPR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)