PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с XLII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PSCI is a Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. PSCI is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.

PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и XLII

2026 (YTD)2025
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.72%7.25%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%

Correlation

The correlation between PSCI and XLII is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов PSCI и XLII

Секторы
PSCI
XLII

Промышленность

82.9%

-

Технологии

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Энергетика

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%
100.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PSCI
82.9%
XLII

-

Технологии

PSCI
7.1%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

PSCI
5.4%
XLII

-

Энергетика

PSCI
2.1%
XLII

-

Сырьевые материалы

PSCI
0.9%
XLII

-

Недвижимость

PSCI
0.7%
XLII

-

Здравоохранение

PSCI
0.5%
XLII

-

Коммуникационные услуги

PSCI
0.4%
XLII

-

Финансовые услуги

PSCI
0.0%
XLII
100.3%

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

XLII

-

Коммунальные услуги

PSCI

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с PPAXLII с CWIIXLII с RIFR

Доходность на риск

PSCI vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIXLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.44

-0.87

Просадки

Сравнение просадок PSCI и XLII

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-10.10%

-35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.36%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-1.34%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

11.55%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

11.55%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

11.55%

+13.70%

Сравнение комиссий PSCI и XLII

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и XLII

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности XLII в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and XLII have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 1.40% for PSCI.

PSCI is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор