Сравнение PSCI с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PSCI и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PSCI уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.28% против 17.41% соответственно.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и SPMO
PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PSCI vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PSCI
SPMO
Сравнение PSCI c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.60 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.96 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 6.90 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.93 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и SPMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и SPMO
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и SPMO
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -30.95% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -12.70% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -22.74% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -30.95% | -14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -7.31% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -4.66% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.60% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и SPMO
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.22% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 12.80% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 22.77% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 19.08% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 20.09% | +5.07% |