PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCI с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCI и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
4.96%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PSCI уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.28% против 17.41% соответственно.


PSCI

1 день
1.73%
1 месяц
-6.96%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.50%
1 год
33.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.28%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий PSCI и SPMO

PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

PSCI vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCISPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.60

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.96

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

6.90

+0.62

PSCI vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCISPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.31

Корреляция

Корреляция между PSCI и SPMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и SPMO

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
1.51%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PSCI и SPMO

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCISPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-30.95%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.70%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-22.74%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-30.95%

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-7.31%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-4.66%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.60%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и SPMO

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCISPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.22%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.80%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

22.77%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

19.08%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

20.09%

+5.07%