Сравнение PSCI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PSCI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PSCI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.28% против 18.99% соответственно.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и QQQ
PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PSCI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PSCI
QQQ
Сравнение PSCI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.66 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.00 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.32 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и QQQ
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и QQQ
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -82.97% | +37.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -12.62% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -35.12% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -35.12% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -7.86% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -32.99% | +26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.44% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и QQQ
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 6.61% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 12.82% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 22.70% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 22.38% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 22.25% | +2.91% |