PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с KARS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both Industrials Equities funds - PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index while KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSCI returned 13.36%/yr vs -2.35%/yr for KARS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью 16.24%.

PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и KARS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.72%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-15.74%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.33%

Correlation

The correlation between PSCI and KARS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.56

The correlation between PSCI and KARS shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCI и KARS

Секторы
PSCI
KARS

Промышленность

82.9%
21.9%

Технологии

7.1%
17.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
34.3%

Энергетика

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%
26.6%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PSCI
82.9%
KARS
21.9%

Технологии

PSCI
7.1%
KARS
17.2%

Потребительский циклический сектор

PSCI
5.4%
KARS
34.3%

Энергетика

PSCI
2.1%
KARS

-

Сырьевые материалы

PSCI
0.9%
KARS
26.6%

Недвижимость

PSCI
0.7%
KARS

-

Здравоохранение

PSCI
0.5%
KARS

-

Коммуникационные услуги

PSCI
0.4%
KARS

-

Финансовые услуги

PSCI
0.0%
KARS

-

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

KARS

-

Коммунальные услуги

PSCI

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO

Доходность на риск

PSCI vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.71

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.33

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

6.97

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

19.68

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа KARS равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIKARSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.08

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.20

+0.37

Просадки

Сравнение просадок PSCI и KARS

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-64.85%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.08%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-47.79%

+18.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-64.85%

+35.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-29.15%

+26.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-28.32%

+21.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.56%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и KARS

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 6.10%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

9.00%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

18.66%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

25.97%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

29.78%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

29.29%

-4.04%

Сравнение комиссий PSCI и KARS

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и KARS

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности KARS в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and KARS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (9.00%) compared to PSCI (6.10%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs KARS's -64.85%.

On 5-year performance, PSCI leads with 13.36% vs -2.35% for KARS. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCI has performed better with a 13.36% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

PSCI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.16% for KARS.

PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.72% for KARS.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор