PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с IFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index while IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSCI returned 13.60%/yr vs 13.21%/yr for IFRA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 17.78%.

PSCI

1 день
1.04%
1 месяц
-1.41%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.78%
1 год
36.71%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.60%
10 лет*
14.89%

IFRA

1 день
0.78%
1 месяц
-1.89%
С начала года
17.78%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.32%
3 года*
20.60%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		14.90%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-14.07%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.78%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%

Correlation

The correlation between PSCI and IFRA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.85

The correlation between PSCI and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCI и IFRA

Секторы
PSCI
IFRA

Промышленность

82.9%
39.4%

Технологии

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
0.0%

Энергетика

2.1%
7.9%

Сырьевые материалы

0.9%
14.7%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

37.7%

Промышленность

PSCI
82.9%
IFRA
39.4%

Технологии

PSCI
7.1%
IFRA

-

Потребительский циклический сектор

PSCI
5.4%
IFRA
0.0%

Энергетика

PSCI
2.1%
IFRA
7.9%

Сырьевые материалы

PSCI
0.9%
IFRA
14.7%

Недвижимость

PSCI
0.7%
IFRA

-

Здравоохранение

PSCI
0.5%
IFRA

-

Коммуникационные услуги

PSCI
0.4%
IFRA

-

Финансовые услуги

PSCI
0.0%
IFRA

-

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

IFRA
0.0%

Коммунальные услуги

PSCI

-

IFRA
37.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

PSCI vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.07

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.02

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.63

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

13.52

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.07

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PSCI и IFRA

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-41.06%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-8.40%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-19.93%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-19.93%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.89%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-5.14%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.25%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и IFRA

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.74%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

11.31%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

14.77%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

17.92%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

21.37%

+3.88%

Сравнение комиссий PSCI и IFRA

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и IFRA

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности IFRA в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.58%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.38%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and IFRA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCI has higher volatility (5.36%) compared to IFRA (4.74%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, PSCI leads with 13.60% vs 13.21% for IFRA. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCI has performed better with a 13.60% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

IFRA has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.38% for PSCI.

PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор