Сравнение PSCI с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
PSCI и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -14.07% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 10.16%.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и IFRA
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
PSCI vs. IFRA — Ранг доходности на риск
PSCI
IFRA
Сравнение PSCI c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.75 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.47 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.84 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 12.10 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.75 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и IFRA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и IFRA
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и IFRA
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -41.06% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -10.68% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -19.93% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -4.27% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -5.21% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.51% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и IFRA
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.38% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 10.33% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 17.14% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 17.80% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 21.44% | +3.72% |