PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFRA с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFRA и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFRA и IGF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
10.16%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-5.46%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 9.55%.


IFRA

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.85%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.78%
10 лет*

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Infrastructure ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий IFRA и IGF

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.


Доходность на риск

IFRA vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFRAIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.09

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.76

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

3.10

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

15.49

-3.39

IFRA vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFRAIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.09

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.24

+0.36

Корреляция

Корреляция между IFRA и IGF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и IGF

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IGF в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.69%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и IGF

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и IGF.


Загрузка...

Показатели просадок


IFRAIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-58.33%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.74%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-20.83%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-3.10%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-11.95%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.75%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и IGF

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFRAIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.90%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

7.33%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

12.73%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

13.89%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

16.80%

+4.64%