PortfoliosLab logo
Сравнение IFRA с IGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IFRA и IGF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IFRA и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.50%
60.96%
IFRA
IGF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFRA:

0.52

IGF:

1.68

Коэф-т Сортино

IFRA:

0.87

IGF:

2.26

Коэф-т Омега

IFRA:

1.11

IGF:

1.33

Коэф-т Кальмара

IFRA:

0.49

IGF:

2.76

Коэф-т Мартина

IFRA:

1.42

IGF:

10.25

Индекс Язвы

IFRA:

6.85%

IGF:

2.36%

Дневная вол-ть

IFRA:

18.73%

IGF:

14.34%

Макс. просадка

IFRA:

-41.06%

IGF:

-58.33%

Текущая просадка

IFRA:

-11.86%

IGF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 7.77%.


IFRA

С начала года

-2.00%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-3.73%

1 год

8.78%

5 лет

18.60%

10 лет

N/A

IGF

С начала года

7.77%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

4.82%

1 год

22.95%

5 лет

12.67%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и IGF

IFRA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IGF в 0.46%.


График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGF: 0.46%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IFRA: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFRA и IGF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг риск-скорректированной доходности IGF, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFRA c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IFRA: 0.52
IGF: 1.68
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IFRA: 0.87
IGF: 2.26
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IFRA: 1.11
IGF: 1.33
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IFRA: 0.49
IGF: 2.76
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IFRA: 1.42
IGF: 10.25

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
1.68
IFRA
IGF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и IGF

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности IGF в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
2.03%1.75%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.98%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%3.00%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и IGF

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и IGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.86%
0
IFRA
IGF

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и IGF

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.59%
8.75%
IFRA
IGF