PortfoliosLab logo
Сравнение IFRA с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IFRA и IYH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IFRA и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.50%
81.03%
IFRA
IYH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFRA:

0.52

IYH:

-0.05

Коэф-т Сортино

IFRA:

0.87

IYH:

0.03

Коэф-т Омега

IFRA:

1.11

IYH:

1.00

Коэф-т Кальмара

IFRA:

0.49

IYH:

-0.05

Коэф-т Мартина

IFRA:

1.42

IYH:

-0.12

Индекс Язвы

IFRA:

6.85%

IYH:

6.24%

Дневная вол-ть

IFRA:

18.73%

IYH:

14.54%

Макс. просадка

IFRA:

-41.06%

IYH:

-43.13%

Текущая просадка

IFRA:

-11.86%

IYH:

-12.83%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у IYH с доходностью -1.39%.


IFRA

С начала года

-2.00%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-3.73%

1 год

8.78%

5 лет

18.60%

10 лет

N/A

IYH

С начала года

-1.39%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-8.68%

1 год

-1.87%

5 лет

7.35%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и IYH

IFRA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYH в 0.43%.


График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYH: 0.43%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IFRA: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFRA и IYH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFRA c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IFRA: 0.52
IYH: -0.05
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IFRA: 0.87
IYH: 0.03
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IFRA: 1.11
IYH: 1.00
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IFRA: 0.49
IYH: -0.05
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IFRA: 1.42
IYH: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа IYH равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.05
IFRA
IYH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и IYH

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности IYH в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
2.03%1.75%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.26%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и IYH

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.86%
-12.83%
IFRA
IYH

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и IYH

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.59%
9.33%
IFRA
IYH