PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFRA с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFRA и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.45%
0.32%
IFRA
IYH

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 27.99%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью 6.83%.


IFRA

С начала года

27.99%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

17.45%

1 год

38.77%

5 лет (среднегодовая)

15.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IYH

С начала года

6.83%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

0.32%

1 год

12.50%

5 лет (среднегодовая)

9.28%

10 лет (среднегодовая)

9.17%

Основные характеристики


IFRAIYH
Коэф-т Шарпа2.481.20
Коэф-т Сортино3.481.70
Коэф-т Омега1.431.22
Коэф-т Кальмара5.491.31
Коэф-т Мартина13.444.75
Индекс Язвы2.95%2.76%
Дневная вол-ть15.95%10.99%
Макс. просадка-41.06%-43.13%
Текущая просадка0.00%-8.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и IYH

IFRA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYH в 0.43%.


IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IFRA и IYH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFRA c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.481.20
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.481.70
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.22
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.491.31
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 13.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.444.75
IFRA
IYH

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа IYH равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
1.20
IFRA
IYH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и IYH

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IYH в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.60%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.16%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и IYH

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-8.30%
IFRA
IYH

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и IYH

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
3.90%
IFRA
IYH