PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFRA с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IFRA и IYH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IFRA и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
107.80%
83.68%
IFRA
IYH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFRA:

1.19

IYH:

0.54

Коэф-т Сортино

IFRA:

1.76

IYH:

0.81

Коэф-т Омега

IFRA:

1.21

IYH:

1.10

Коэф-т Кальмара

IFRA:

1.77

IYH:

0.47

Коэф-т Мартина

IFRA:

5.77

IYH:

1.62

Индекс Язвы

IFRA:

3.29%

IYH:

3.70%

Дневная вол-ть

IFRA:

15.91%

IYH:

11.04%

Макс. просадка

IFRA:

-41.06%

IYH:

-43.12%

Текущая просадка

IFRA:

-10.00%

IYH:

-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью 3.04%.


IFRA

С начала года

17.09%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

10.90%

1 год

17.87%

5 лет

12.32%

10 лет

N/A

IYH

С начала года

3.04%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-4.31%

1 год

4.74%

5 лет

7.45%

10 лет

8.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и IYH

IFRA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYH в 0.43%.


IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFRA c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.190.54
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.760.81
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.10
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.770.47
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.771.62
IFRA
IYH

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа IYH равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19
0.54
IFRA
IYH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и IYH

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности IYH в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.74%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и IYH

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.00%
-11.56%
IFRA
IYH

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и IYH

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.75%
3.57%
IFRA
IYH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab