PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFRA с IYH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IFRAIYH
Дох-ть с нач. г.17.45%9.93%
Дох-ть за 1 год29.40%18.62%
Дох-ть за 3 года10.56%3.61%
Дох-ть за 5 лет12.83%11.01%
Коэф-т Шарпа2.151.95
Коэф-т Сортино3.082.70
Коэф-т Омега1.381.36
Коэф-т Кальмара3.001.83
Коэф-т Мартина11.599.69
Индекс Язвы2.94%2.18%
Дневная вол-ть15.90%10.83%
Макс. просадка-41.06%-43.13%
Текущая просадка-3.35%-5.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IFRA и IYH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и IYH

С начала года, IFRA показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью 9.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
5.43%
IFRA
IYH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и IYH

IFRA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYH в 0.43%.


IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFRA c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 11.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.59
IYH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYH, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYH, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYH, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYH, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYH, с текущим значением в 9.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.69

Сравнение коэффициента Шарпа IFRA и IYH

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYH равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
1.95
IFRA
IYH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и IYH

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IYH в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.13%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.01%1.04%1.11%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и IYH

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, примерно равная максимальной просадке IYH в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.35%
-5.64%
IFRA
IYH

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и IYH

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
3.01%
IFRA
IYH