PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с NFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.03%/yr vs 5.56%/yr for NFRA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 8.93%.

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—

NFRA

1 день
-1.08%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.67%
1 год
13.59%
3 года*
12.91%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и NFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		8.93%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-3.50%

Correlation

The correlation between IFRA and NFRA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.75

The correlation between IFRA and NFRA shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IFRA и NFRA

Секторы
IFRA
NFRA

Промышленность

39.4%
25.9%

Коммунальные услуги

37.7%
25.0%

Сырьевые материалы

14.7%

-

Энергетика

7.9%
11.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

21.8%

Финансовые услуги

-

0.7%

Здравоохранение

-

3.6%

Недвижимость

-

4.7%

Технологии

-

1.8%

Промышленность

IFRA
39.4%
NFRA
25.9%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
NFRA
25.0%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
NFRA

-

Энергетика

IFRA
7.9%
NFRA
11.6%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
NFRA
0.2%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
NFRA
0.1%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

NFRA
21.8%

Финансовые услуги

IFRA

-

NFRA
0.7%

Здравоохранение

IFRA

-

NFRA
3.6%

Недвижимость

IFRA

-

NFRA
4.7%

Технологии

IFRA

-

NFRA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYHIFRA с IYE
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASETNFRA с COPX

Доходность на риск

IFRA vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRANFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.32

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.89

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.87

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

6.01

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа NFRA равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRANFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.32

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IFRA и NFRA

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и NFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRANFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-32.49%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-7.28%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-11.15%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-22.75%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.15%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.53%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.27%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и NFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRANFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.35%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.30%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

10.37%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

12.98%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

14.97%

+6.41%

Сравнение комиссий IFRA и NFRA

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и NFRA

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности NFRA в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.54%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and NFRA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.89%) compared to NFRA (3.35%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs NFRA's -32.49%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.03% vs 5.56% for NFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.03% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

NFRA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.59% for IFRA.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while NFRA is Utilities Equities. IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.47% for NFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и NFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор