PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IFRA с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFRA с FNDA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).

IFRA и FNDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFRA или FNDA.

Корреляция

Корреляция между IFRA и FNDA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFRA:

0.48

FNDA:

0.01

Коэф-т Сортино

IFRA:

0.94

FNDA:

0.27

Коэф-т Омега

IFRA:

1.11

FNDA:

1.03

Коэф-т Кальмара

IFRA:

0.53

FNDA:

0.07

Коэф-т Мартина

IFRA:

1.46

FNDA:

0.19

Индекс Язвы

IFRA:

7.23%

FNDA:

8.80%

Дневная вол-ть

IFRA:

18.79%

FNDA:

22.63%

Макс. просадка

IFRA:

-41.06%

FNDA:

-44.64%

Текущая просадка

IFRA:

-6.53%

FNDA:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью -4.74%.

IFRA

С начала года

3.93%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-1.62%

1 год

9.02%

5 лет

20.84%

10 лет

N/A

FNDA

С начала года

-4.74%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

-8.41%

1 год

0.17%

5 лет

17.26%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IFRA и FNDA

IFRA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.

IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFRA и FNDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг риск-скорректированной доходности FNDA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFRA c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа FNDA равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и FNDA

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FNDA в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.91%1.75%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.52%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.67%1.30%1.19%1.33%1.06%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и FNDA

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и FNDA

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 4.99%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...