PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFRA с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFRA и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.75%
11.14%
IFRA
FNDA

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 13.37%.


IFRA

С начала года

25.73%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

13.76%

1 год

37.12%

5 лет (среднегодовая)

14.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNDA

С начала года

13.37%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

11.14%

1 год

27.89%

5 лет (среднегодовая)

11.96%

10 лет (среднегодовая)

9.78%

Основные характеристики


IFRAFNDA
Коэф-т Шарпа2.301.44
Коэф-т Сортино3.252.11
Коэф-т Омега1.401.26
Коэф-т Кальмара4.772.42
Коэф-т Мартина12.377.91
Индекс Язвы2.95%3.38%
Дневная вол-ть15.88%18.56%
Макс. просадка-41.06%-44.64%
Текущая просадка-1.19%-3.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и FNDA

IFRA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.


IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IFRA и FNDA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFRA c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.301.44
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.252.11
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.26
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.772.42
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 12.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.377.91
IFRA
FNDA

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FNDA равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
1.44
IFRA
FNDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и FNDA

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FNDA в 2.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.63%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
2.36%2.16%1.48%1.43%1.81%2.20%2.12%2.06%2.17%2.02%1.32%0.33%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и FNDA

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.19%
-3.19%
IFRA
FNDA

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и FNDA

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.90%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.90%
6.32%
IFRA
FNDA