PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с FNDA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 14.07%/yr vs 7.48%/yr for FNDA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 17.04%.

IFRA

1 день
-0.86%
1 месяц
2.48%
С начала года
19.25%
6 месяцев
17.89%
1 год
30.85%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

FNDA

1 день
-0.46%
1 месяц
3.11%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.17%
1 год
31.82%
3 года*
16.60%
5 лет*
7.48%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и FNDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		19.25%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		17.04%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-10.91%

Correlation

The correlation between IFRA and FNDA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.88

The correlation between IFRA and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFRA и FNDA

Секторы
IFRA
FNDA

Промышленность

39.4%
19.3%

Коммунальные услуги

37.7%
2.7%

Сырьевые материалы

14.7%
5.2%

Энергетика

7.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

-

14.1%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

9.8%

Технологии

-

16.2%

Промышленность

IFRA
39.4%
FNDA
19.3%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
FNDA
2.7%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
FNDA
5.2%

Энергетика

IFRA
7.9%
FNDA
5.5%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
FNDA
12.2%

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
FNDA
3.9%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

FNDA
4.0%

Финансовые услуги

IFRA

-

FNDA
14.1%

Здравоохранение

IFRA

-

FNDA
7.1%

Недвижимость

IFRA

-

FNDA
9.8%

Технологии

IFRA

-

FNDA
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с IYHIFRA с IYE
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGFFNDA с ESML

Доходность на риск

IFRA vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFRAFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.84

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.66

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.41

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

11.04

+2.44

IFRA vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA и FNDA

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-44.64%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-9.36%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-25.92%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-25.92%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.13%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.67%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.89%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и FNDA

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеют волатильность 5.19% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.97%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

12.21%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

17.38%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

20.89%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

22.36%

-1.00%

Сравнение комиссий IFRA и FNDA

IFRA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и FNDA

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FNDA в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.07%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.56%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and FNDA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (5.19%) compared to FNDA (4.97%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs FNDA's -44.64%.

On 5-year performance, IFRA leads with 14.07% vs 7.48% for FNDA. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 14.07% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

IFRA has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.07% for FNDA.

IFRA is categorized as Industrials Equities, while FNDA is Small Cap Blend Equities. IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.25% for FNDA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор