PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFRA с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IFRAFNDA
Дох-ть с нач. г.17.45%7.54%
Дох-ть за 1 год29.40%23.42%
Дох-ть за 3 года10.56%3.24%
Дох-ть за 5 лет12.83%10.45%
Коэф-т Шарпа2.151.60
Коэф-т Сортино3.082.33
Коэф-т Омега1.381.28
Коэф-т Кальмара3.001.92
Коэф-т Мартина11.598.99
Индекс Язвы2.94%3.36%
Дневная вол-ть15.90%18.93%
Макс. просадка-41.06%-44.64%
Текущая просадка-3.35%-3.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IFRA и FNDA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и FNDA

С начала года, IFRA показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 7.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
6.49%
IFRA
FNDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и FNDA

IFRA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.


IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFRA c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 11.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.59
FNDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.99

Сравнение коэффициента Шарпа IFRA и FNDA

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа FNDA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
1.60
IFRA
FNDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и FNDA

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FNDA в 2.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
2.22%2.74%2.10%1.77%1.81%1.57%3.31%2.29%1.52%2.01%1.55%0.32%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и FNDA

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.35%
-3.29%
IFRA
FNDA

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и FNDA

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 3.52%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
3.95%
IFRA
FNDA