Сравнение IFRA с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
IFRA и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFRA и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -16.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и PAVE
IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
IFRA vs. PAVE — Ранг доходности на риск
IFRA
PAVE
Сравнение IFRA c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFRA | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.67 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.37 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.05 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 11.19 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFRA | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IFRA и PAVE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и PAVE
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и PAVE
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFRA | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -44.08% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.56% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -26.23% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -7.12% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -6.30% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.42% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и PAVE
Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.38%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFRA | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.82% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 14.05% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 22.45% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 21.43% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 24.41% | -2.97% |