PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFRA с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с PAVE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both Infrastructure Equities funds - IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR) while PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.41%/yr vs 18.04%/yr for PAVE. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 22.94%.

IFRA

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
6.89%
С начала года
17.49%
1 год
22.66%
3 года*
18.15%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
Всё время*
13.37%

PAVE

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
10.81%
С начала года
22.94%
1 год
29.88%
3 года*
23.22%
5 лет*
18.04%
10 лет*
—
Всё время*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF
$23.64M$21.37M$23.48M

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF
$113.04M$123.63M$109.55M

Сравнение доходности по годам IFRA и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.49%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.94%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-14.89%

Correlation

The correlation between IFRA and PAVE is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.89

The correlation between IFRA and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFRA и PAVE

Секторы
IFRA
PAVE

Коммунальные услуги

37.8%
3.5%

Промышленность

36.9%
72.3%

Сырьевые материалы

17.1%
22.1%

Энергетика

7.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

IFRA
37.8%
PAVE
3.5%

Промышленность

IFRA
36.9%
PAVE
72.3%

Сырьевые материалы

IFRA
17.1%
PAVE
22.1%

Энергетика

IFRA
7.9%
PAVE
0.2%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
PAVE
0.3%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

PAVE

-

Финансовые услуги

IFRA

-

PAVE

-

Здравоохранение

IFRA

-

PAVE

-

Недвижимость

IFRA

-

PAVE

-

Технологии

IFRA

-

PAVE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYHIFRA с IYE
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA

Доходность на риск

IFRA vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IFRA c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFRAPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.47

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.09

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.52

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

8.26

+0.51

IFRA vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFRA и PAVE

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-44.08%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.91%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-26.23%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-26.23%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-2.06%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-6.19%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.63%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и PAVE

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 4.18%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.00%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

16.64%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

20.49%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

21.72%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

24.37%

-3.09%

Сравнение комиссий IFRA и PAVE

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и PAVE

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности PAVE в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

IFRA and PAVE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.00%) compared to IFRA (4.18%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.04% vs 13.41% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.04% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.73% for PAVE.

IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR), while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.47% for PAVE.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор