PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFRA с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFRA с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both Industrials Equities funds - IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index while PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IFRA returned 13.21%/yr vs 17.52%/yr for PAVE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IFRA charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

IFRA

1 день
0.78%
1 месяц
-1.89%
С начала года
17.78%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.32%
3 года*
20.60%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFRA и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.78%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-16.16%

Correlation

The correlation between IFRA and PAVE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.89

The correlation between IFRA and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFRA и PAVE

Секторы
IFRA
PAVE

Промышленность

39.4%
74.8%

Коммунальные услуги

37.7%
3.2%

Сырьевые материалы

14.7%
20.3%

Энергетика

7.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Промышленность

IFRA
39.4%
PAVE
74.8%

Коммунальные услуги

IFRA
37.7%
PAVE
3.2%

Сырьевые материалы

IFRA
14.7%
PAVE
20.3%

Энергетика

IFRA
7.9%
PAVE
0.2%

Потребительский циклический сектор

IFRA
0.0%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

IFRA
0.0%
PAVE
0.3%

Коммуникационные услуги

IFRA

-

PAVE

-

Финансовые услуги

IFRA

-

PAVE

-

Здравоохранение

IFRA

-

PAVE

-

Недвижимость

IFRA

-

PAVE

-

Технологии

IFRA

-

PAVE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Infrastructure ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYHIFRA с IYE
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRIDPAVE с NFRA

Доходность на риск

IFRA vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFRAPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.02

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.86

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.19

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

11.72

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFRA vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFRAPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IFRA и PAVE

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFRAPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-44.08%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.91%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-26.23%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-26.23%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.27%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.24%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.24%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и PAVE

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 4.74%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFRAPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.10%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

15.18%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

18.80%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

21.60%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

24.38%

-3.01%

Сравнение комиссий IFRA и PAVE

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и PAVE

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.58%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IFRA and PAVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to IFRA (4.74%). In terms of maximum drawdown, IFRA dropped -41.06% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs 13.21% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

IFRA has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.76% for PAVE.

IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.30% for IFRA and 0.47% for PAVE.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFRA и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор