PortfoliosLab logo
Сравнение IFRA с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IFRA и PAVE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IFRA и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.50%
146.02%
IFRA
PAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFRA:

0.52

PAVE:

0.07

Коэф-т Сортино

IFRA:

0.87

PAVE:

0.28

Коэф-т Омега

IFRA:

1.11

PAVE:

1.04

Коэф-т Кальмара

IFRA:

0.49

PAVE:

0.07

Коэф-т Мартина

IFRA:

1.42

PAVE:

0.20

Индекс Язвы

IFRA:

6.85%

PAVE:

8.88%

Дневная вол-ть

IFRA:

18.73%

PAVE:

24.68%

Макс. просадка

IFRA:

-41.06%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

IFRA:

-11.86%

PAVE:

-17.04%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью -5.99%.


IFRA

С начала года

-2.00%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-3.73%

1 год

8.78%

5 лет

18.60%

10 лет

N/A

PAVE

С начала года

-5.99%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-8.04%

1 год

1.44%

5 лет

25.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и PAVE

IFRA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.


График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IFRA: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFRA и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFRA c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IFRA: 0.52
PAVE: 0.07
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IFRA: 0.87
PAVE: 0.28
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IFRA: 1.11
PAVE: 1.04
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IFRA: 0.49
PAVE: 0.07
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IFRA: 1.42
PAVE: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.07
IFRA
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и PAVE

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности PAVE в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
2.03%1.75%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.58%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и PAVE

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.86%
-17.04%
IFRA
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и PAVE

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 10.59%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.59%
14.73%
IFRA
PAVE