PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFRA с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFRA и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.45%
15.86%
IFRA
PAVE

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 27.99%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 30.32%.


IFRA

С начала года

27.99%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

17.45%

1 год

38.77%

5 лет (среднегодовая)

15.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PAVE

С начала года

30.32%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

15.86%

1 год

44.49%

5 лет (среднегодовая)

21.88%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IFRAPAVE
Коэф-т Шарпа2.482.39
Коэф-т Сортино3.483.30
Коэф-т Омега1.431.41
Коэф-т Кальмара5.495.21
Коэф-т Мартина13.4413.09
Индекс Язвы2.95%3.43%
Дневная вол-ть15.95%18.82%
Макс. просадка-41.06%-44.08%
Текущая просадка0.00%-1.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и PAVE

IFRA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.


PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IFRA и PAVE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFRA c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.482.39
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.483.30
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.41
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.495.21
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 13.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.4413.09
IFRA
PAVE

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.39
IFRA
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и PAVE

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности PAVE в 0.53%


TTM2023202220212020201920182017
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.60%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.53%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и PAVE

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.45%
IFRA
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и PAVE

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 6.06%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
7.94%
IFRA
PAVE