PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFRA с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IFRAPAVE
Дох-ть с нач. г.17.45%20.08%
Дох-ть за 1 год29.40%37.91%
Дох-ть за 3 года10.56%14.44%
Дох-ть за 5 лет12.83%19.60%
Коэф-т Шарпа2.152.40
Коэф-т Сортино3.083.19
Коэф-т Омега1.381.40
Коэф-т Кальмара3.004.78
Коэф-т Мартина11.5912.52
Индекс Язвы2.94%3.40%
Дневная вол-ть15.90%17.69%
Макс. просадка-41.06%-44.08%
Текущая просадка-3.35%-2.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IFRA и PAVE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IFRA и PAVE

С начала года, IFRA показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
6.82%
IFRA
PAVE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и PAVE

IFRA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.


PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFRA c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 11.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.59
PAVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAVE, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAVE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAVE, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAVE, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAVE, с текущим значением в 12.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.52

Сравнение коэффициента Шарпа IFRA и PAVE

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.40
IFRA
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и PAVE

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности PAVE в 0.57%


TTM2023202220212020201920182017
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.57%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и PAVE

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.35%
-2.82%
IFRA
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и PAVE

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 3.52%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
3.71%
IFRA
PAVE