PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCI с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PSCI is a Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCI returned 15.12%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 15.12% против 12.47% соответственно.

PSCI

1 день
1.19%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
9.74%
С начала года
21.32%
1 год
33.84%
3 года*
21.25%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.12%

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		21.32%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between PSCI and IDMO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.44

The correlation between PSCI and IDMO shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCI и IDMO

Секторы
PSCI
IDMO

Промышленность

81.5%
21.3%

Технологии

8.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

4.6%
1.5%

Энергетика

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
10.6%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Здравоохранение

0.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.3%
2.1%

Финансовые услуги

0.1%
43.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Промышленность

PSCI
81.5%
IDMO
21.3%

Технологии

PSCI
8.4%
IDMO
6.2%

Потребительский циклический сектор

PSCI
4.6%
IDMO
1.5%

Энергетика

PSCI
1.8%
IDMO
1.7%

Сырьевые материалы

PSCI
1.8%
IDMO
10.6%

Недвижимость

PSCI
0.9%
IDMO
1.8%

Здравоохранение

PSCI
0.5%
IDMO
1.1%

Коммуникационные услуги

PSCI
0.3%
IDMO
2.1%

Финансовые услуги

PSCI
0.1%
IDMO
43.2%

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

IDMO
2.5%

Коммунальные услуги

PSCI

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с XARPSCI с FSLCX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

PSCI vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCIIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.18

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.74

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.77

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

6.94

+0.71

PSCI vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCI и IDMO

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-39.38%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.31%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-12.65%

-16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-27.07%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-31.34%

-14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-3.93%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-9.70%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.13%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и IDMO

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 5.76% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.93%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

16.86%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

18.53%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

18.14%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

17.89%

+7.33%

Сравнение комиссий PSCI и IDMO

PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и IDMO

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.31%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and IDMO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to PSCI (5.76%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, PSCI leads with 15.12% vs 12.47% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PSCI has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCI has performed better with a 15.12% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for PSCI.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 1.31% for PSCI.

PSCI is categorized as Industrials Equities, while IDMO is Momentum. PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.25% for IDMO.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор