PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCI с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

PSCI и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCI и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		4.96%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 14.28% против 11.86% соответственно.

PSCI

1 день
1.73%
1 месяц
-6.96%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.50%
1 год
33.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.28%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с VBPSCI с PSCFPSCI с FSLCX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий PSCI и IDMO

PSCI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

PSCI vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.66

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.28

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.66

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

10.75

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.66

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между PSCI и IDMO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и IDMO

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.51%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PSCI и IDMO

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCIIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-39.38%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.31%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-27.07%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-31.34%

-14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-6.22%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-9.85%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.05%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 8.22%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCIIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

9.12%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.67%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

19.21%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

17.67%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

17.90%

+7.26%