PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCI с IDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSCI и IDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 4.74%.


PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%

IDEF

1 день
-2.54%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.74%
6 месяцев
9.45%
1 год
21.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и IDEF


Correlation

The correlation between PSCI and IDEF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

0.59

The correlation between PSCI and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

iShares Defense Industrials Active ETF

Доходность на риск

PSCI vs. IDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина

IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c IDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCIIDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.50

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

3.90

+4.20

PSCI vs. IDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа IDEF равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и IDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCIIDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.04

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.33

-0.76

Просадки

Сравнение просадок PSCI и IDEF

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и IDEF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSCIIDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-14.63%

-30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.63%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-12.31%

+9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-3.90%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

5.61%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и IDEF

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 6.10%, в то время как у iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSCIIDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.87%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

17.98%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

21.15%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

21.07%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

21.07%

+4.18%

Сравнение комиссий PSCI и IDEF

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и IDEF

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IDEF в 0.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF
0.16%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы


PSCI and IDEF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEF has higher volatility (7.87%) compared to PSCI (6.10%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs IDEF's -14.63%.

On 1-year performance, PSCI leads with 35.33% vs 21.86% for IDEF. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCI has performed better with a 35.33% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.

PSCI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.16% for IDEF.

PSCI is categorized as Industrials Equities, while IDEF is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.55% for IDEF.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и IDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор