Сравнение PSCI с IDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF).
PSCI и IDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCI и IDEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 3.18% | 21.77% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 6.20% | 23.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у IDEF с доходностью 6.20%.
PSCI
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 14.09%
IDEF
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и IDEF
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.
Доходность на риск
PSCI vs. IDEF — Ранг доходности на риск
PSCI
IDEF
Сравнение PSCI c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.85 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и IDEF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и IDEF
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности IDEF в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.54% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и IDEF
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и IDEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -14.63% | -30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -11.08% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -2.88% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и IDEF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 20.00% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 20.00% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 20.00% | +5.16% |