Сравнение PSCI с IDEF
PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) are both exchange-traded funds - PSCI is a Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index, while IDEF is a Aerospace & Defense fund actively managed by iShares. PSCI is passively managed, while IDEF is actively managed. Over the past year, PSCI returned 35.33% vs 21.86% for IDEF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for IDEF.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и IDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у IDEF с доходностью 4.74%.
PSCI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 35.33%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 14.92%
IDEF
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCI и IDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 13.72% | 21.77% |
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 4.74% | 23.05% |
Correlation
The correlation between PSCI and IDEF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.59 |
The correlation between PSCI and IDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCI vs. IDEF — Ранг доходности на риск
PSCI
IDEF
Сравнение PSCI c IDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | IDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.50 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 3.90 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.04 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.33 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и IDEF
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки IDEF в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и IDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCI | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -14.63% | -30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -14.63% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -12.31% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -3.90% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 5.61% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и IDEF
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 6.10%, в то время как у iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCI | IDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 7.87% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 17.98% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 21.15% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 21.07% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 21.07% | +4.18% |
Сравнение комиссий PSCI и IDEF
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и IDEF
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IDEF в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.40% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSCI and IDEF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDEF has higher volatility (7.87%) compared to PSCI (6.10%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs IDEF's -14.63%.
On 1-year performance, PSCI leads with 35.33% vs 21.86% for IDEF. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSCI has performed better with a 35.33% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for IDEF.
PSCI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.16% for IDEF.
PSCI is categorized as Industrials Equities, while IDEF is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.55% for IDEF.
PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCI и IDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор