PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с HWAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, PSCI returned 35.33% vs 42.60% for HWAY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 22.83%.

PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%

HWAY

1 день
0.93%
1 месяц
3.11%
С начала года
22.83%
6 месяцев
21.62%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и HWAY

2026 (YTD)20252024
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.72%13.50%9.01%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		22.83%19.99%3.39%

Correlation

The correlation between PSCI and HWAY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.88

The correlation between PSCI and HWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCI и HWAY

Секторы
PSCI
HWAY

Промышленность

82.9%
79.7%

Технологии

7.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
1.2%

Энергетика

2.1%
0.2%

Сырьевые материалы

0.9%
18.2%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

PSCI
82.9%
HWAY
79.7%

Технологии

PSCI
7.1%
HWAY
0.2%

Потребительский циклический сектор

PSCI
5.4%
HWAY
1.2%

Энергетика

PSCI
2.1%
HWAY
0.2%

Сырьевые материалы

PSCI
0.9%
HWAY
18.2%

Недвижимость

PSCI
0.7%
HWAY

-

Здравоохранение

PSCI
0.5%
HWAY

-

Коммуникационные услуги

PSCI
0.4%
HWAY

-

Финансовые услуги

PSCI
0.0%
HWAY

-

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

HWAY
0.0%

Коммунальные услуги

PSCI

-

HWAY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с FIDUHWAY с WISEHWAY с EFRAHWAY с EVX

Доходность на риск

PSCI vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.17

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.03

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.39

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

12.51

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWAY равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIHWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.17

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.25

-0.68

Просадки

Сравнение просадок PSCI и HWAY

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-25.96%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.63%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.26%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-5.38%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.41%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и HWAY

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 6.10%, в то время как у Themes US Infrastructure ETF (HWAY) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.31%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

16.31%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

19.75%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

22.42%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

22.42%

+2.83%

Сравнение комиссий PSCI и HWAY

И PSCI, и HWAY имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и HWAY

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности HWAY в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and HWAY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAY has higher volatility (7.31%) compared to PSCI (6.10%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, HWAY leads with 42.60% vs 35.33% for PSCI. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, PSCI has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 42.60% return vs 35.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI and HWAY have the same expense ratio: 0.29% per year.

PSCI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.05% for HWAY.

PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and Themes.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор