Сравнение HWAY с EVX
HWAY (Themes US Infrastructure ETF) и EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) — оба фонда категории Industrials Equities — HWAY отслеживает Solactive United States Infrastructure Index, а EVX отслеживает NYSE Arca Environmental Services Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год HWAY показал 53.38% против 15.90% у EVX. Корреляция 0.70 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. HWAY взимает 0.29% в год против 0.55% у EVX.
Доходность
Сравнение доходности HWAY и EVX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HWAY показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 4.27%.
HWAY
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам HWAY и EVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 15.84% | 19.99% | 3.39% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 4.27% | 11.72% | -2.37% |
Корреляция
Корреляция между HWAY и EVX составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.70 |
Корреляция между HWAY и EVX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.70 до 0.70 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAY vs. EVX — Ранг доходности на риск
HWAY
EVX
Сравнение HWAY c EVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAY | EVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 1.16 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.81 | 1.65 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.49 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | 4.14 | +11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAY | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.16 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.43 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок HWAY и EVX
Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и EVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAY | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -55.91% | +29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -10.85% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -5.80% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -8.77% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.89% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAY и EVX
Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что HWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAY | EVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 4.96% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 10.55% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 13.80% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 17.67% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 20.23% | +1.98% |
Сравнение комиссий HWAY и EVX
HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EVX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAY и EVX
Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности EVX в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.11% | 1.29% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVX VanEck Vectors Environmental Services ETF | 0.18% | 0.19% | 0.46% | 0.95% | 0.41% | 0.24% | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.89% | 0.70% | 1.16% |