Сравнение HWAY с EFRA
HWAY (Themes US Infrastructure ETF) и EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) — оба фонда категории Industrials Equities — HWAY отслеживает Solactive United States Infrastructure Index, а EFRA отслеживает FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год HWAY показал 53.38% против 24.56% у EFRA. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. HWAY взимает 0.29% в год против 0.47% у EFRA.
Доходность
Сравнение доходности HWAY и EFRA
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HWAY показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 8.71%.
HWAY
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFRA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWAY и EFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 15.84% | 19.99% | 3.39% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 8.71% | 13.76% | -3.74% |
Корреляция
Корреляция между HWAY и EFRA составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.81 |
Корреляция между HWAY и EFRA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.81 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAY vs. EFRA — Ранг доходности на риск
HWAY
EFRA
Сравнение HWAY c EFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAY | EFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 1.81 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.81 | 2.61 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 2.26 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | 8.12 | +7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAY | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.81 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HWAY и EFRA
Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и EFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAY | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -16.25% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.20% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -3.66% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -3.54% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.12% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAY и EFRA
Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что HWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAY | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 6.35% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 10.78% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 13.74% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 15.52% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 15.52% | +6.69% |
Сравнение комиссий HWAY и EFRA
HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAY и EFRA
Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EFRA в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.11% | 1.29% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 3.99% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% |