PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAY с EFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с EFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while EFRA tracks the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 43.58% vs 10.77% for EFRA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и EFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у EFRA с доходностью 5.15%.

HWAY

1 день
0.59%
1 месяц
1.70%
С начала года
23.55%
6 месяцев
21.63%
1 год
43.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и EFRA

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		23.55%19.99%3.39%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%-3.74%

Correlation

The correlation between HWAY and EFRA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.82

The correlation between HWAY and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWAY и EFRA

Секторы
HWAY
EFRA

Промышленность

79.7%
61.8%

Сырьевые материалы

18.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

1.2%
6.3%

Технологии

0.2%
2.7%

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%
24.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
79.7%
EFRA
61.8%

Сырьевые материалы

HWAY
18.2%
EFRA
4.4%

Потребительский циклический сектор

HWAY
1.2%
EFRA
6.3%

Технологии

HWAY
0.2%
EFRA
2.7%

Энергетика

HWAY
0.2%
EFRA

-

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
EFRA
24.1%

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
EFRA

-

Коммуникационные услуги

HWAY

-

EFRA

-

Финансовые услуги

HWAY

-

EFRA

-

Здравоохранение

HWAY

-

EFRA

-

Недвижимость

HWAY

-

EFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с WISEHWAY с FIDUHWAY с EVXHWAY с ITA
Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с DTCR

Доходность на риск

HWAY vs. EFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c EFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAYEFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.77

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.19

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

0.97

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

2.78

+10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAY vs. EFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа EFRA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и EFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAYEFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.77

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.90

+0.37

Просадки

Сравнение просадок HWAY и EFRA

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и EFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYEFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-16.25%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.20%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-6.82%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-3.63%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.87%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и EFRA

Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что HWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYEFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.23%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

11.21%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

14.01%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

15.51%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

15.51%

+6.89%

Сравнение комиссий HWAY и EFRA

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и EFRA

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности EFRA в 4.12%

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.04%1.29%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWAY and EFRA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAY has higher volatility (7.08%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs EFRA's -16.25%.

On 1-year performance, HWAY leads with 43.58% vs 10.77% for EFRA. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 43.58% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.04% for HWAY.

HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.47% for EFRA.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и EFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор