Сравнение HWAY с FOWF
HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both exchange-traded funds - HWAY is a Infrastructure Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index, while FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 31.02% vs 25.45% for FOWF. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.
Доходность
Сравнение доходности HWAY и FOWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWAY показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у FOWF с доходностью 18.62%.
HWAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.86%
FOWF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 18.62%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.94K | $62.81K | $90.32K | |
| $22.82K | $23.54K | $29.88K |
Сравнение доходности по годам HWAY и FOWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 22.94% | 19.99% | -4.71% |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 18.62% | 29.15% | -2.02% |
Correlation
The correlation between HWAY and FOWF is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between HWAY and FOWF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HWAY и FOWF
Секторы
HWAY
FOWF
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
HWAY
FOWF
Сырьевые материалы
HWAY
FOWF
Потребительский циклический сектор
HWAY
FOWF
Энергетика
HWAY
FOWF
-
Коммунальные услуги
HWAY
FOWF
-
Потребительский защитный сектор
HWAY
FOWF
-
Технологии
HWAY
FOWF
Коммуникационные услуги
HWAY
-
FOWF
Финансовые услуги
HWAY
-
FOWF
-
Здравоохранение
HWAY
-
FOWF
-
Недвижимость
HWAY
-
FOWF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAY vs. FOWF — Ранг доходности на риск
HWAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FOWF
Сравнение HWAY c FOWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWAY | FOWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.54 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 7.55 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWAY и FOWF
Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и FOWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWAY | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -12.29% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -10.08% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | 0.00% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -2.14% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.38% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAY и FOWF
Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что HWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWAY | FOWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.48% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 12.27% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 14.93% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 16.88% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 16.88% | +5.34% |
Сравнение комиссий HWAY и FOWF
HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FOWF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAY и FOWF
HWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.70% | 0.79% | 0.00% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.05% | 1.29% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
HWAY and FOWF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWAY has higher volatility (4.71%) compared to FOWF (4.48%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs FOWF's -12.29%.
On 1-year performance, HWAY leads with 31.02% vs 25.45% for FOWF. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FOWF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 31.02% return vs 25.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.
HWAY has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.70% for FOWF.
HWAY is categorized as Infrastructure Equities, while FOWF is Industrials Equities. HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. They also come from different issuers: Themes and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.49% for FOWF.
FOWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWAY и FOWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор