PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAY с MADE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с MADE

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) и MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) — оба фонда категории Industrials Equities — HWAY отслеживает Solactive United States Infrastructure Index, а MADE отслеживает S&P U.S. Manufacturing Select Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год HWAY показал 53.38% против 71.63% у MADE. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. HWAY взимает 0.29% в год против 0.40% у MADE.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и MADE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у MADE с доходностью 19.09%.

HWAY

1 день
2.34%
1 месяц
9.50%
С начала года
15.84%
6 месяцев
18.69%
1 год
53.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MADE

1 день
2.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
19.09%
6 месяцев
27.69%
1 год
71.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и MADE

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		15.84%19.99%3.39%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		19.09%27.34%4.27%

Корреляция

Корреляция между HWAY и MADE составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.90

Корреляция между HWAY и MADE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.90 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

iShares U.S. Manufacturing ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с XLIHWAY с PRNHWAY с EVXHWAY с ROKTHWAY с WISEHWAY с EFRAHWAY с GSIB
Часто сравнивают с MADE:
MADE с PSCIMADE с VISMADE с XLIMADE с IAUMADE с SGOVMADE с PPAMADE с IFRA

Доходность на риск

HWAY vs. MADE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c MADE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAYMADEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

3.59

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.81

4.58

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

5.18

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.02

23.29

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAY vs. MADE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MADE равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и MADE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAYMADEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.59

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.29

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HWAY и MADE

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и MADE.

Загрузка...

Показатели просадок

HWAYMADEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-23.79%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-13.43%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

0.00%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.98%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.98%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и MADE

Текущая волатильность для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) составляет 8.20%, в то время как у iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что HWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWAYMADEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

9.65%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

16.45%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

20.19%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

22.21%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

22.21%

0.00%

Сравнение комиссий HWAY и MADE

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MADE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и MADE

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности MADE в 0.67%

TTM20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.11%1.29%0.22%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.67%0.89%0.34%