PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAY с MADE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с MADE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both Industrials Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 42.54% vs 48.40% for MADE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for MADE.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и MADE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у MADE с доходностью 23.47%.

HWAY

1 день
1.17%
1 месяц
7.06%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.01%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MADE

1 день
0.66%
1 месяц
4.16%
С начала года
23.47%
6 месяцев
21.01%
1 год
48.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и MADE

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		25.73%19.99%4.42%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		23.47%27.34%5.19%

Correlation

The correlation between HWAY and MADE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between HWAY and MADE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWAY и MADE

Секторы
HWAY
MADE

Промышленность

79.8%
74.7%

Сырьевые материалы

18.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
7.3%

Технологии

0.3%
16.3%

Энергетика

0.2%
1.3%

Коммунальные услуги

0.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
79.8%
MADE
74.7%

Сырьевые материалы

HWAY
18.1%
MADE

-

Потребительский циклический сектор

HWAY
1.2%
MADE
7.3%

Технологии

HWAY
0.3%
MADE
16.3%

Энергетика

HWAY
0.2%
MADE
1.3%

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
MADE
0.1%

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
MADE

-

Коммуникационные услуги

HWAY

-

MADE

-

Финансовые услуги

HWAY

-

MADE

-

Здравоохранение

HWAY

-

MADE

-

Недвижимость

HWAY

-

MADE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

iShares U.S. Manufacturing ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с EVXHWAY с WISEHWAY с ITA
Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с IAUMADE с IFRAMADE с SGOVMADE с PSCIMADE с SUPL

Доходность на риск

HWAY vs. MADE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c MADE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWAYMADEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.23

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.93

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.62

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

15.55

-3.11

HWAY vs. MADE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MADE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и MADE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWAY и MADE

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и MADE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYMADEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-23.79%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-13.43%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.78%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.89%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.12%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и MADE

Текущая волатильность для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) составляет 6.61%, в то время как у iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что HWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYMADEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

9.04%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

18.23%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

21.79%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

22.75%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

22.75%

-0.30%

Сравнение комиссий HWAY и MADE

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MADE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и MADE

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности MADE в 0.62%

ПозицияTTM20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.03%1.29%0.22%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.62%0.89%0.34%

Часто задаваемые вопросы

HWAY and MADE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (9.04%) compared to HWAY (6.61%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs MADE's -23.79%.

On 1-year performance, MADE leads with 48.40% vs 42.54% for HWAY. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 48.40% return vs 42.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for MADE.

HWAY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.62% for MADE.

HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.40% for MADE.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и MADE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор