Сравнение HWAY с WISE
HWAY (Themes US Infrastructure ETF) и WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) — оба биржевые фонды: HWAY — это Industrials Equities, отслеживающий Solactive United States Infrastructure Index, а WISE — Technology Equities, отслеживающий Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Оба фонда управляются пассивно. За последний год HWAY показал 53.38% против 42.67% у WISE. Корреляция 0.54 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. HWAY взимает 0.29% в год против 0.35% у WISE.
Доходность
Сравнение доходности HWAY и WISE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HWAY показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -2.69%.
HWAY
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WISE
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 11.92%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 42.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWAY и WISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 15.84% | 19.99% | 3.39% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -2.69% | 5.88% | 34.68% |
Корреляция
Корреляция между HWAY и WISE составляет 0.54 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.54 |
Корреляция между HWAY и WISE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.54 до 0.54 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAY vs. WISE — Ранг доходности на риск
HWAY
WISE
Сравнение HWAY c WISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAY | WISE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 1.37 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.81 | 1.94 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.07 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.02 | 2.78 | +13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAY | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.37 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.62 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок HWAY и WISE
Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и WISE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAY | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -39.15% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -34.08% | +21.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -17.16% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -11.81% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 13.18% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAY и WISE
Текущая волатильность для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) составляет 8.20%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что HWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAY | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 12.29% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 24.12% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 31.43% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 33.39% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 33.39% | -11.18% |
Сравнение комиссий HWAY и WISE
HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WISE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAY и WISE
Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности WISE в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.11% | 1.29% | 0.22% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.24% | 4.12% | 0.00% |