PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAY с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с XLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 43.58% vs 24.14% for XLI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 13.88%.

HWAY

1 день
0.59%
1 месяц
1.70%
С начала года
23.55%
6 месяцев
21.63%
1 год
43.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
1.21%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.35%
1 год
24.14%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и XLI

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		23.55%19.99%3.39%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.88%19.35%2.78%

Correlation

The correlation between HWAY and XLI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between HWAY and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWAY и XLI

Секторы
HWAY
XLI

Промышленность

79.7%
90.3%

Сырьевые материалы

18.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
0.5%

Технологии

0.2%
3.8%

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
79.7%
XLI
90.3%

Сырьевые материалы

HWAY
18.2%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

HWAY
1.2%
XLI
0.5%

Технологии

HWAY
0.2%
XLI
3.8%

Энергетика

HWAY
0.2%
XLI

-

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
XLI
5.2%

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
XLI

-

Коммуникационные услуги

HWAY

-

XLI

-

Финансовые услуги

HWAY

-

XLI

-

Здравоохранение

HWAY

-

XLI

-

Недвижимость

HWAY

-

XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с FOWFHWAY с WISEHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с EVXHWAY с ITA
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

HWAY vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAYXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.57

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.30

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.99

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

7.88

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAY vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAYXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.57

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.46

+0.81

Просадки

Сравнение просадок HWAY и XLI

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-62.26%

+36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.21%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.25%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-9.20%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.07%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и XLI

Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что HWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.88%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

12.81%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

15.40%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

17.43%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

19.98%

+2.42%

Сравнение комиссий HWAY и XLI

HWAY берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и XLI

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.04%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HWAY and XLI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HWAY has higher volatility (7.08%) compared to XLI (4.88%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs XLI's -62.26%.

On 1-year performance, HWAY leads with 43.58% vs 24.14% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 43.58% return vs 24.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for HWAY.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.04% for HWAY.

HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Themes and State Street. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.08% for XLI.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор