PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAY с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с XLI

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) и XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) — оба фонда категории Industrials Equities — HWAY отслеживает Solactive United States Infrastructure Index, а XLI отслеживает Industrial Select Sector Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год HWAY показал 53.38% против 40.34% у XLI. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. HWAY взимает 0.29% в год против 0.13% у XLI.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 12.17%.

HWAY

1 день
2.34%
1 месяц
9.50%
С начала года
15.84%
6 месяцев
18.69%
1 год
53.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
1.87%
1 месяц
5.34%
С начала года
12.17%
6 месяцев
15.07%
1 год
40.34%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.11%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и XLI

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		15.84%19.99%3.39%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.17%19.35%2.78%

Корреляция

Корреляция между HWAY и XLI составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.90

Корреляция между HWAY и XLI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.90 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с PRNHWAY с MADEHWAY с EVXHWAY с ROKTHWAY с WISEHWAY с EFRAHWAY с GSIB
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

HWAY vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAYXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.79

2.64

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.81

3.64

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

3.21

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.02

13.72

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAY vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAYXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.45

+0.71

Просадки

Сравнение просадок HWAY и XLI

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

HWAYXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-62.26%

+36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.21%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.74%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.23%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.86%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и XLI

Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что HWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWAYXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

7.06%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

12.11%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

15.40%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

17.35%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

19.92%

+2.29%

Сравнение комиссий HWAY и XLI

HWAY берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и XLI

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности XLI в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.11%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%