PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HWAY с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с XLI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - HWAY is a Infrastructure Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 31.02% vs 25.16% for XLI. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 20.77%.

HWAY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
9.33%
С начала года
22.94%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.86%

XLI

1 день
-0.03%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
10.59%
С начала года
20.77%
1 год
25.16%
3 года*
21.59%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.27%
Всё время*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HWAY

Themes US Infrastructure ETF
$22.82K$23.54K$29.88K

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund
$1.36B$1.23B$1.34B

Сравнение доходности по годам HWAY и XLI

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		22.94%19.99%4.42%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		20.77%19.35%3.57%

Correlation

The correlation between HWAY and XLI is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between HWAY and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWAY и XLI

Секторы
HWAY
XLI

Промышленность

77.9%
87.7%

Сырьевые материалы

20.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.2%

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

0.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
77.9%
XLI
87.7%

Сырьевые материалы

HWAY
20.9%
XLI
2.0%

Потребительский циклический сектор

HWAY
0.5%
XLI
0.2%

Энергетика

HWAY
0.2%
XLI

-

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
XLI
4.8%

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
XLI

-

Технологии

HWAY
0.0%
XLI
5.5%

Коммуникационные услуги

HWAY

-

XLI

-

Финансовые услуги

HWAY

-

XLI

-

Здравоохранение

HWAY

-

XLI

-

Недвижимость

HWAY

-

XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с FOWFHWAY с EVXHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с WISEHWAY с TOLZ
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

HWAY vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HWAY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HWAY c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWAYXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.49

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.12

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.07

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

8.16

-0.18

HWAY vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWAY и XLI

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-62.26%

+36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.21%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-0.03%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-9.16%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.09%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и XLI

Текущая волатильность для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) составляет 4.71%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что HWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.10%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

14.14%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

17.00%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

17.62%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

20.05%

+2.17%

Сравнение комиссий HWAY и XLI

HWAY берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и XLI

HWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.10%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

HWAY and XLI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (5.10%) compared to HWAY (4.71%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs XLI's -62.26%.

On 1-year performance, HWAY leads with 31.02% vs 25.16% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 31.02% return vs 25.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for HWAY.

XLI has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.05% for HWAY.

HWAY is categorized as Infrastructure Equities, while XLI is Industrials Equities. HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Themes and State Street. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор