PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с FXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCI с FXR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR).

PSCI и FXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCI и FXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		3.18%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		2.31%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции FXR по среднегодовой доходности: 14.09% против 12.30% соответственно.

PSCI

1 день
3.38%
1 месяц
-8.15%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.82%
1 год
32.24%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.38%
10 лет*
14.09%

FXR

1 день
3.42%
1 месяц
-9.65%
С начала года
2.31%
6 месяцев
4.90%
1 год
18.03%
3 года*
14.54%
5 лет*
8.21%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с VBPSCI с PSCFPSCI с FSLCX
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK

Сравнение комиссий PSCI и FXR

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Доходность на риск

PSCI vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIFXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.77

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.27

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.29

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

4.34

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.77

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между PSCI и FXR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и FXR

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FXR в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.54%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.67%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PSCI и FXR

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и FXR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCIFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-63.81%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.42%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-26.85%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-44.71%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-10.71%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-10.40%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.27%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и FXR

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCIFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

7.55%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

14.04%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

23.45%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

20.38%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

21.83%

+3.33%