PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с FXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с FXR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) are both Industrials Equities funds - PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index while FXR tracks the StrataQuant Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCI returned 14.92%/yr vs 12.70%/yr for FXR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.64%/yr for FXR.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции FXR по среднегодовой доходности: 14.92% против 12.70% соответственно.

PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%

FXR

1 день
-0.51%
1 месяц
1.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
10.07%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и FXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.72%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		8.45%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%

Correlation

The correlation between PSCI and FXR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.88

The correlation between PSCI and FXR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCI и FXR

Секторы
PSCI
FXR

Промышленность

82.9%
70.5%

Технологии

7.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
7.5%

Энергетика

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.9%
6.2%

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Промышленность

PSCI
82.9%
FXR
70.5%

Технологии

PSCI
7.1%
FXR
10.3%

Потребительский циклический сектор

PSCI
5.4%
FXR
7.5%

Энергетика

PSCI
2.1%
FXR

-

Сырьевые материалы

PSCI
0.9%
FXR
6.2%

Недвижимость

PSCI
0.7%
FXR

-

Здравоохранение

PSCI
0.5%
FXR
0.7%

Коммуникационные услуги

PSCI
0.4%
FXR

-

Финансовые услуги

PSCI
0.0%
FXR
3.4%

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

FXR

-

Коммунальные услуги

PSCI

-

FXR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK

Доходность на риск

PSCI vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIFXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.09

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.71

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.51

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

4.82

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.09

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PSCI и FXR

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и FXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-63.81%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.66%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-26.65%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-26.85%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-44.71%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-5.35%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-10.35%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.27%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и FXR

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.52%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

14.61%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

18.98%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

20.57%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

21.92%

+3.33%

Сравнение комиссий PSCI и FXR

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и FXR

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FXR в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.63%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PSCI and FXR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSCI has higher volatility (6.10%) compared to FXR (5.52%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs FXR's -63.81%.

On 10-year performance, PSCI leads with 14.92% vs 12.70% for FXR. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FXR has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCI has performed better with a 14.92% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

PSCI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.63% for FXR.

PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while FXR tracks StrataQuant Industrials Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.64% for FXR.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и FXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор