Сравнение FXR с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
FXR и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXR или FXZ.
Основные характеристики
| FXR | FXZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.64% | -3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 46.19% | 12.38% |
| Дох-ть за 3 года | 9.92% | 3.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 12.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.18% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 14.24 | 1.71 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 6.81% |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 18.92% |
| Макс. просадка | -63.81% | -65.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.61% |
Корреляция
Корреляция между FXR и FXZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXR и FXZ
С начала года, FXR показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции FXR превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 11.18% против 9.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXR и FXZ
FXR берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXR c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXR и FXZ
Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FXZ в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.69% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.17% | 0.55% | 0.51% | 0.62% | 1.10% | 0.42% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.51% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% | 1.73% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок FXR и FXZ
Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, примерно равная максимальной просадке FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXR и FXZ
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеют волатильность 5.65% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.