PortfoliosLab logo
Сравнение FXR с IYJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXR и IYJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FXR и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
304.40%
382.73%
FXR
IYJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXR:

-0.06

IYJ:

0.43

Коэф-т Сортино

FXR:

0.14

IYJ:

0.81

Коэф-т Омега

FXR:

1.02

IYJ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FXR:

-0.01

IYJ:

0.48

Коэф-т Мартина

FXR:

-0.04

IYJ:

1.69

Индекс Язвы

FXR:

9.10%

IYJ:

5.62%

Дневная вол-ть

FXR:

22.92%

IYJ:

19.77%

Макс. просадка

FXR:

-63.81%

IYJ:

-61.97%

Текущая просадка

FXR:

-15.94%

IYJ:

-6.81%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у IYJ с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям IYJ по среднегодовой доходности: 9.32% против 10.78% соответственно.


FXR

С начала года

-6.63%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

-13.65%

1 год

-1.37%

5 лет

16.05%

10 лет

9.32%

IYJ

С начала года

0.19%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-5.12%

1 год

8.46%

5 лет

15.20%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXR и IYJ

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.42%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXR и IYJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXR
Ранг риск-скорректированной доходности FXR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

IYJ
Ранг риск-скорректированной доходности IYJ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXR c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IYJ равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и IYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.06
0.43
FXR
IYJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и IYJ

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IYJ в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
0.83%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.17%0.55%0.51%0.62%1.10%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
0.91%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%1.46%

Просадки

Сравнение просадок FXR и IYJ

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, примерно равная максимальной просадке IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и IYJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.94%
-6.81%
FXR
IYJ

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и IYJ

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.28%
6.17%
FXR
IYJ