Сравнение FXR с IYJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ).
FXR и IYJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXR или IYJ.
Основные характеристики
| FXR | IYJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.64% | 24.40% |
| Дох-ть за 1 год | 46.19% | 42.28% |
| Дох-ть за 3 года | 9.92% | 8.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 12.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.18% | 11.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 4.37 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 14.24 | 18.22 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 13.29% |
| Макс. просадка | -63.81% | -61.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FXR и IYJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXR и IYJ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXR показывает доходность 25.64%, а IYJ немного ниже – 24.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXR имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции IYJ немного впереди с 11.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXR и IYJ
FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXR c IYJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXR и IYJ
Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности IYJ в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.69% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.17% | 0.55% | 0.51% | 0.62% | 1.10% | 0.42% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.83% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% | 1.46% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок FXR и IYJ
Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, примерно равная максимальной просадке IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и IYJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXR и IYJ
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.