Сравнение FXR с IYJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ).
FXR и IYJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXR и IYJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXR и IYJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 3.41% | 7.56% | 16.19% | 26.98% | -16.68% | 25.07% | 12.82% | 33.42% | -15.12% | 24.20% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXR имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции IYJ немного отстают с 12.01%.
FXR
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.42%
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXR и IYJ
FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.38%.
Доходность на риск
FXR vs. IYJ — Ранг доходности на риск
FXR
IYJ
Сравнение FXR c IYJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXR | IYJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 4.57 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXR | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FXR и IYJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXR и IYJ
Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IYJ в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.66% | 0.71% | 0.72% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.18% | 0.55% | 0.52% | 0.62% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок FXR и IYJ
Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, примерно равная максимальной просадке IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и IYJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXR | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.81% | -61.97% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -12.83% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -26.24% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | -40.20% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -7.76% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -11.27% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.41% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXR и IYJ
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXR | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 6.10% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 11.54% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 19.71% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 17.94% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 19.81% | +2.02% |