PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXR с IYJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXR и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXR и IYJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
0.88%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXR имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции IYJ немного отстают с 12.01%.


FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%

IYJ

1 день
1.13%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.65%
1 год
14.98%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

iShares U.S. Industrials ETF

Сравнение комиссий FXR и IYJ

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.38%.


Доходность на риск

FXR vs. IYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина

IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXRIYJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.76

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

4.57

-0.10

FXR vs. IYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYJ равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и IYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXRIYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между FXR и IYJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и IYJ

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IYJ в 0.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
0.82%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Просадки

Сравнение просадок FXR и IYJ

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, примерно равная максимальной просадке IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и IYJ.


Загрузка...

Показатели просадок


FXRIYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-61.97%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-12.83%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-26.24%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-40.20%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-7.76%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-11.27%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.41%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и IYJ

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXRIYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.10%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

11.54%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

19.71%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

17.94%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

19.81%

+2.02%