PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXR с IYJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXR с IYJ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ).

FXR и IYJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXR или IYJ.

Корреляция

Корреляция между FXR и IYJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FXR и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FXR:

20.72%

IYJ:

15.37%

Макс. просадка

FXR:

-0.98%

IYJ:

-0.87%

Текущая просадка

FXR:

0.00%

IYJ:

0.00%

Доходность по периодам

FXR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYJ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXR и IYJ

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.42%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXR и IYJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг риск-скорректированной доходности FXR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
IYJ
Ранг риск-скорректированной доходности IYJ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXR c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и IYJ

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности IYJ в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXR и IYJ

Максимальная просадка FXR за все время составила -0.98%, что больше максимальной просадки IYJ в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и IYJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и IYJ

Загрузка...