Сравнение FXR с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
FXR и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXR или XLK.
Основные характеристики
| FXR | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.64% | 23.85% |
| Дох-ть за 1 год | 46.19% | 36.57% |
| Дох-ть за 3 года | 9.92% | 13.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 23.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.18% | 20.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 14.24 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 21.79% |
| Макс. просадка | -63.81% | -82.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между FXR и XLK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FXR и XLK
С начала года, FXR показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.18% против 20.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXR и XLK
FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXR c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXR и XLK
Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.69% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.17% | 0.55% | 0.51% | 0.62% | 1.10% | 0.42% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FXR и XLK
Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXR и XLK
Текущая волатильность для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) составляет 5.65%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.