PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXR с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXR и XLK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FXR с XLK

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

FXR и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXR или XLK.

Доходность

Сравнение доходности FXR и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXR:

0.08

XLK:

0.23

Коэф-т Сортино

FXR:

0.19

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

FXR:

1.02

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

FXR:

0.01

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

FXR:

0.03

XLK:

0.78

Индекс Язвы

FXR:

9.38%

XLK:

8.21%

Дневная вол-ть

FXR:

23.49%

XLK:

30.44%

Макс. просадка

FXR:

-63.81%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

FXR:

-14.84%

XLK:

-6.18%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.53% против 19.55% соответственно.

FXR

С начала года

-5.41%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-14.84%

1 год

0.87%

3 года

12.18%

5 лет

16.21%

10 лет

9.53%

XLK

С начала года

-2.28%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

-2.57%

1 год

6.13%

3 года

20.76%

5 лет

19.64%

10 лет

19.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Technology Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий FXR и XLK

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXR и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг риск-скорректированной доходности FXR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и XLK

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности XLK в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.81%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%1.10%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.69%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FXR и XLK

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и XLK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и XLK

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 6.36% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...