PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXR с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

FXR и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXR и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXR и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.42% против 21.00% соответственно.

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с DIA
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий FXR и XLK

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FXR vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.13

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.71

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.97

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

6.31

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между FXR и XLK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и XLK

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FXR и XLK

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

FXRXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-82.05%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-15.92%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-33.56%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-33.56%

-11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-11.04%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-35.17%

+24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.98%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и XLK

Текущая волатильность для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) составляет 7.59%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что FXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXRXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.12%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

16.49%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

27.05%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

24.72%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

24.33%

-2.50%