Сравнение FXR с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
FXR и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXR или XLI.
Основные характеристики
| FXR | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.62% | 26.02% |
| Дох-ть за 1 год | 39.75% | 37.96% |
| Дох-ть за 3 года | 9.73% | 11.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.62% | 13.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.22% | 11.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 5.44 | 6.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.87 | 21.59 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 13.35% |
| Макс. просадка | -63.81% | -62.26% |
| Текущая просадка | -1.11% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между FXR и XLI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXR и XLI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXR показывает доходность 25.62%, а XLI немного выше – 26.02%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 11.22% против 11.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXR и XLI
FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXR c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXR и XLI
Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XLI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.69% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.17% | 0.55% | 0.51% | 0.62% | 1.10% | 0.42% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.30% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок FXR и XLI
Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXR и XLI
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.