PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXR с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с XLI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - FXR tracks the StrataQuant Industrials Index while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXR returned 13.13%/yr vs 14.27%/yr for XLI. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FXR charges 0.64%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности FXR и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 13.13% против 14.27% соответственно.

FXR

1 день
-0.66%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
3.63%
С начала года
15.09%
1 год
19.66%
3 года*
15.44%
5 лет*
9.71%
10 лет*
13.13%
Всё время*
9.09%

XLI

1 день
-0.03%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
10.59%
С начала года
20.77%
1 год
25.16%
3 года*
21.59%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.27%
Всё время*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FXR

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
$2.68M$2.37M$2.85M

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund
$1.36B$1.23B$1.34B

Сравнение доходности по годам FXR и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		15.09%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		20.77%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between FXR and XLI is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.86

The correlation between FXR and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXR и XLI

Секторы
FXR
XLI

Промышленность

67.3%
87.7%

Технологии

11.5%
5.5%

Сырьевые материалы

8.3%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.2%

Финансовые услуги

4.5%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FXR
67.3%
XLI
87.7%

Технологии

FXR
11.5%
XLI
5.5%

Сырьевые материалы

FXR
8.3%
XLI
2.0%

Потребительский циклический сектор

FXR
6.4%
XLI
0.2%

Финансовые услуги

FXR
4.5%
XLI

-

Здравоохранение

FXR
0.6%
XLI

-

Коммунальные услуги

FXR
0.6%
XLI
4.8%

Коммуникационные услуги

FXR

-

XLI

-

Потребительский защитный сектор

FXR

-

XLI

-

Энергетика

FXR

-

XLI

-

Недвижимость

FXR

-

XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с AIRRFXR с XLKFXR с DIA
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

FXR vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FXR c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXRXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.49

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.12

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.07

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

8.16

-3.69

FXR vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXR и XLI

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXRXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-62.26%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-12.21%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-18.49%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-21.64%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-42.33%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.03%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-9.16%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.09%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и XLI

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXRXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.10%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

14.14%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

17.00%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

17.62%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

20.05%

+1.84%

Сравнение комиссий FXR и XLI

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и XLI

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XLI в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.63%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.10%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

FXR and XLI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXR has higher volatility (5.43%) compared to XLI (5.10%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.27% vs 13.13% for FXR. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.27% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

XLI has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.63% for FXR.

FXR tracks StrataQuant Industrials Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор