PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXR с XLI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

FXR и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXR и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXR и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		2.75%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		5.87%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 12.50% против 13.48% соответственно.

FXR

1 день
-0.64%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.75%
6 месяцев
4.27%
1 год
24.73%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.30%
10 лет*
12.50%

XLI

1 день
-0.40%
1 месяц
-6.67%
С начала года
5.87%
6 месяцев
6.72%
1 год
31.88%
3 года*
19.11%
5 лет*
12.34%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с AIRRFXR с XLKFXR с DIA
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Сравнение комиссий FXR и XLI

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

FXR vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.28

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.84

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.07

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

7.98

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.28

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между FXR и XLI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и XLI

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности XLI в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.25%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FXR и XLI

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

FXRXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-62.26%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-12.21%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-21.64%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-42.33%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-8.20%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-9.24%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.25%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и XLI

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXRXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.55%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

11.74%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

19.50%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

17.25%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

19.88%

+1.95%