- ISIN
- US33734X1506
- CUSIP
- 33734X150
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Industrials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- StrataQuant Industrials Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $729M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции FXR — $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,604.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) показал доход в 12.29% с начала года и 18.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXR составила 12.93%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 12.29%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 12.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FXR по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FXR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.84% | 5.99% | -9.65% | 7.54% | -0.62% | 4.63% | -1.85% | 12.29% | |||||
| 2025 | 4.88% | -5.72% | -5.71% | -3.27% | 6.15% | 3.98% | 4.04% | 2.63% | -1.29% | 0.18% | -0.15% | 2.51% | 7.56% |
| 2024 | -0.56% | 6.71% | 6.11% | -6.09% | 2.13% | -2.51% | 7.52% | 0.61% | 3.07% | -0.36% | 10.12% | -9.81% | 16.19% |
| 2023 | 10.04% | -0.62% | -1.21% | -1.06% | -2.80% | 12.68% | 2.98% | -2.13% | -5.00% | -5.73% | 9.94% | 9.30% | 26.98% |
| 2022 | -7.47% | -1.13% | -0.84% | -5.84% | 1.24% | -10.46% | 11.53% | -5.25% | -9.42% | 10.29% | 6.65% | -4.44% | -16.68% |
| 2021 | -1.85% | 8.18% | 6.45% | 4.36% | 1.44% | -1.49% | 0.85% | 2.74% | -6.07% | 5.35% | -1.90% | 5.49% | 25.07% |
Метрики бенчмарка
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 2.05%, beta of 0.91, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2007.
- This ETF captured 123.49% of S&P 500 Index gains and 119.45% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.57, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 123.49%
- Участие в снижении
- 119.45%
Комиссия
Комиссия FXR составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXR имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.24 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 9.71 | -5.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.57 | $0.54 | $0.50 | $0.47 | $0.33 | $0.53 | $0.33 | $0.40 | $0.22 | $0.17 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.65% | 0.71% | 0.72% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.18% | 0.55% | 0.52% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.24 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 63.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.81%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.71%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 22d | 9mo 28dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.24%янв. 2016 г. | 10mo 29d | 9mo 26d | 1y 8moфевр. 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-26.85%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.65%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 2d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FXR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.81% | -56.78% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -9.10% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.65% | -18.90% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -25.43% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | -33.92% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -1.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -10.70% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.09% | +2.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FXR
Добавьте First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FXR